В разделе рассматриваются теоретические и практические вопросы функционирования западного и отечественного рынка срочных контрактов.
Первая часть посвящена функционированию форвардного и фьючерсного рынка.
Вторая — рынка опционов.
Третья — хеджированию с использованием срочных контрактов.
В первой главе представлена характеристика форвардного контракта и методология определения форвардной цены и цены форвардного контракта. Вторая глава посвящена вопросу определения форвардной процентной ставки. В третьей главе рассматривается характеристика фьючерсного контракта, организация фьючерсной торговли, фьючерсная цена и цена доставки. Четвертая рассказывает о финансовых фьючерсных контрактах. В пятой главе представлена организация фьючерсной торговли на Московской товарной бирже. Шестая глава посвящена фьючерсным стратегиям. Седьмая глава дает общую характеристику опционных контрактов, восьмая — опционных стратегий. В девятой главе анализируется вопрос о границах
премии опционов, десятой — соотношениях между премиями
опционов. В одиннадцатой главе представлены модели определения премии опционов. Двенадцатая глава рассказывает об отдельных опционных контрактах. Глава тринадцатая посвящена
хеджированию фьючерсными контрактами, четырнадцатая — опционными контрактами, пятнадцатая — рассматривает хеджирование позиций по срочным контрактам.