d9e5a92d

ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ





В настоящей главе рассматривается вопрос страхования позиций хеджера фьючерсными контрастами. Вначале мы сформулируем общее понятие хеджирования, проанализируем технику
хеджирования продажей и покупкой фьючерсного контракта, охарактеризуем базисный риск и определим коэффициент хеджирования. После этого представим примеры хеджирования
фьючерсными контрактами на фондовый индекс, облигацию и
валюту.
Введение в программирование на Лиспе тут






Содержание раздела