d9e5a92d

Внутридневной трейдинг. Как получить точное наведение на торговый успех

Если вы наемный работник, то кто бы вы ни были — уборщица, генераль­ный директор или инженер — ваше время принадлежит не вам. Вы — раб системы. Вы должны выполнять работу, в успех которой не верите или кото­рая не доставляет вам удовольствия, но делать ее приходится. А если вы стремитесь изменить характер или стиль вашей работы, то постоянно стал­киваетесь с законодательными и бюрократическими препонами. «Так надо», — постоянный рефрен вашей жизни. И не вы решаете, что надо де­лать и что важно для компании, — зто решают за вас. Большинство дел, которыми в конечном счете приходится заниматься, не имеют ничего обще­го с повышением производительности, зарабатыванием денег или даже улучшением бизнеса. И правда, можно почувствовать себя корпоративным рабом!

Возможно, вы инженер и всегда сами определяли, что надо делать. Однако жизнь складывается так, что с годами приходится тратить намного больше времени на бюрократические формальности, чем на саму работу. Ваша профессия сегодня не та, чем была когда-то; она не приносит преж­ней радости.

Не правда ли, это все вам знакомо! И хочется больше свободы, хочет­ся вырваться из бесконечной бюрократии и корпоративных дрязг. Но что делать, чтобы стать более независимым и в то же время зарабатывать столько же или даже больше?

Первое: прочтите эту книгу!

Ее авторы тоже жили подобной жизнью. И были несчастны, но обрели свободу благодаря трейдингу — Брайан Джун как трейдер с прямым досту­пом в электронную торговую систему, а Ван Тарп как краткосрочный спеку­лянт и инструктор по трейдингу. Мы смогли изменить свою жизнь, сможете сделать зто и вы, если... прочтете эту книгу!

Перед вами не просто пособие по трейдингу — перед вами карта, где указан путь к свободе: финансовой свободе — посредством электронного внутридневного трейдинга и личной свободе — как результату вашего фи­нансового благополучия.

Мы верим, что вы можете достичь такой же финансовой и личной сво­боды, какой достигли мы, и готовы помочь вам в этом.

Однако надо иметь в виду, что дорога будет нелегкой. По статистике, 95% внутридневных трейдеров проигрывают, и большинство из них теряет все. Причиной проигрыша, как ни странно, является подход к делу. В каж­дом из нас заложены естественные наклонности и пристрастия, заставляю­щие действовать так, а не иначе. Следуя им, мы чаще всего поступаем не­верно. Фактически, у большинства из нас даже просто нет шансов стать ус­пешным трейдером, и в этом, как ни странно, надо винить систему образо­вания. Чтобы стать хорошим трейдером, совсем не обязательно быть отлич­ником. Более того, чтобы получать высокие академические баллы, надо иг­рать по определенным правилам, которые могут помешать стать хорошим трейдером.

В процессе обучения мы получаем информацию, которая не осознает­ся нами как ошибочная. Мы склонны задавать такие вопросы и так их ста­вить, чтобы ответы лишь подтверждали то, что мы хотим услышать. Такая предвзятость породила целую когорту продавцов информации (газеты, те­леканалы, биржевые новости и др.)г которые не только сознательно рас­пространяют неверную информацию, но еще и отвечают на вопросы, которые, как думают люди, являются важными, например:

Что рынок собирается делать сейчас?

Какие акции мне следует покупать в данный момент?


Предисловие
Как получить «точное наведение» на торговый успех
День трейдера
Есть ли у вас качества хорошего трейдера?
Первые шаги к трейдерскому мастерству
Резюме

Готовьте себя к трейдерским высотам
Увлеченность
Секрет успеха—в нас самих
Ваша миссия
Начните с себя

Самые главные вопросы
Время
Деньги
Способности
Представление в динамике
Вера — фундамент торговли

Определяя цели, согласовывайте их с вашей миссией

От целей — к действию
Области совершенствования трейдера
Контрольный список задач предторговой подготовки
Как ставить эффективные цели
Самый главный секрет
Резюме

Призывы к действию
Планы, которым позавидует Goldman Sachs
Как создать «взрывной» план
Схема трейдерского бизнес-плана

Создание вашего бизнес-плана
Описание бизнеса
Обзор и история

Товары и услуги
Операции
Организация, управление и персонал
Отраслевой обзор и конкуренция
Зачем иметь торговый план?

В чем ваши преимущества?
Выбор торгового стиля и временных масштабов
Проверьте себя: вы маркет-мейкер?
Проверьте себя: вы инерционный трейдер?
Проверьте себя: подходит ли вам свинговый стиль?
Различные временные масштабы и стили

Практика
Повторный вход
Фиксация прибыли и убытков

Действительно ли важен размер позиции?
Чем больше инструментов, тем лучше
Предстартовый отсчет
Финансовая информация: цифры не врут— они неживые
Бюджет

Расходы
Движение денежных средств
Доход

Сколько сделок надо делать?
Основы балансового отчета
Эффективно управляйте своими ресурсами
Резюме

Призывы к действию
Техника точного наведения
Инструментарий трейдера
Насколько мощный компьютер вам нужен?
Компьютер

Важные мелочи
Мониторы
Дополнительное оборудование
Выход в Интернет
Приключения трейдера в «стране соединений»
Аренда канала связи

Главное — устойчивость соединения!
Технологические риски: маленькие секреты торговли
Интегрированное программное обеспечение — сердце торговой платформы
Самые важные торговые экраны
Экран маркет-мейкера

Экран котировок второго уровня
Акции с «доски объявлений»
Окно «время и продажи»
Графики рыночных индексов
Золотое правило торговли, кратные R и ожидание
Золотое правило торговли — фиксируйте убытки на низком уровне
Знай свой первоначальный риск: начиная, думай о завершении
Делайте прибыль с большим кратным R
Ожидание вашей системы

Вычисление ожидания (немного математики)
Второй способ
Третий способ
Благоприятные возможности
Резюме
Призывы к действию
Размер позиции
Определение размера позиции
Наилучшая стратегия укрупнения позиций
Имитация системы: определение возможностей
Ошибка 1: самая большая позиция при риске в I R

Ошибка 2: заблуждение азартного игрока
Ошибка 3: нехватка денег
Ответы на задачи
Резюме
Предстартовая подготовка ваши ежедневные дела
Сила простоты

Начинайте свой день накануне
Т минус два часа и отсчет
Познай самого себя
Включи в игру свой мозг
Дайте пищу душе, прежде чем начнете торговать
Резюме

Запуск торгового дня
Запуск
Модель спроса и предложения
Топор

Маркет-мейкеры и «топор»
Спаси свой аск — найди «топор»!
Кто играет в покер?
Chippies на биде — что это означает?

Внутридневной трейдинг. Секрет исчезающих ярусов

Теперь, зная спрос и предложение, вычислив «топор» и учтя роль Chippies и Islanders в ситуациях высокой и низкой ликвидности, вы сможете правильно определить, как изменятся котировки в ближайшее время. В этом может помочь и знание так называемого «секрета исчезающих ярусов». Удивитель­но, как мало трейдеров знают об этой технике, а еще меньшее число используют ее в торговле. Однако среди последних — луч­шие трейдеры мира.

Покупатели и продавцы идут «нога в ногу»: котировки практически не движутся. Спустя 30 секунд ярусы под котировками внутреннего рынка изменились и довольно заметно, хотя внут­ренний бид и аск остались практически прежними. Посмотрите внимательно: во втором и третьем ярусах несколько покупателей отступили и либо не бид только на У.

Выставляют больше свои заявки, либо запрашивают более низкую цену. Такими покупателями являются главным образом маркет-мейкеры.

Через 30 секунд исчезли еще несколько ярусов. Хотя покупагели остались примерно теми же, число продавцов на аске увеличилось. В следующие несколько секунд акции пойдут вниз.

Через 30 секунд: некоторые покупатели исчезли, в том числе и «топор».

Через 2 минуты после того, как более низкие ярусы начали исчезать (в 9:54 утра), акции, как видите, торгуются на 1 1/А пункта ниже! Вот он, Секрет исчезающих ярусов! Однако многие трейдеры совершают ошибку, концентрируясь только на внутреннем рынке. С таким же успехом они могли бы торговать, ориентируясь только на первый уровень!


Используйте этот секрет!
Электронные торговые системы (ЭТС) и маршруты ордеров: исполнение!
Archipelago (ARCA)
ARCA: полезные сведения
The Island (ISLD)
ISLD: полезные сведения

Small Order Execution System (SOES)
SOES: полезные сведения
SelectNet
SelectNet: полезные сведения

Стратегии исполнения: когда чем пользоваться
Используйте ISLD
Используйте SOES
Используйте SelectNet
Недостатки SelectNet

Напоследок: несколько слов по поводу маршрутов
Как добиваться исполнения на быстрых рынках
О конкурентных преимуществах
Искусство интерпретации новостей
Решение об открытии позиции

Содержание
Вес решения
Исполнение
Не открывайте позицию, не зная свой «стоп»!
Секрет соблюдения «стопа»
Фиксация прибыли

Следящая остановка (инерционные стратегии)
Фиксация целевой прибыли (маркет-мейкерские стратегии)
Фиксация по времени
Не забывайте о повторном входе!
Максимальная прибыль требует гибкости

Защита против «пилы»
Беглый просмотр торгового дня
Резюме

Призывы к действию
Маркет-мейкерские стратегии
Вера в торговую систему — основа торговли
Стратегии и тактики
Философия
«Теневой» маркет-мейкер, или «скрытый специалист»

Потенциал прибыли
Правила торговли по этой системе
Маркет-мейкерская система NASDAQ
 «Топор» появляется вновь
Роль и задачи маркет-мейкеров

Маркет-мейкеры и специалисты
Обязанности специалистов и маркет-мейкеров
Призывы к действию
Инерционные стратегии

Инерционные убеждения
Инерционные модели
«Процветающие»
«Банкроты»
Двойные «процветающие»

Варианты поведения двойных «процветающих»:
Маркет-мейкеры в период открытия
Манипуляции маркет-мейкеров
«Финты головой»
Поворот тенденции
 «Выжатые» шорты

Выявление маркет-мейкерских манипуляций
Возможная интерпретация активности маркет-мейкеров
Маркет-мейкер продает акции
Ключевые положения
Торговля на относительной силе
Определение уровней поддержки и сопротивления
Инерционные стратегии: The Sonic Boom Dive


Резюме
Призывы к действию
Обратная связь и обслуживание
Ошибки, которые делают все: можно ли их избежать
Резюме

Призывы к действию
Организация обратной связи и совершенствование процесса
Обзор ваших сделок: век живи, век учись
Влияние среды
Мысли

Рыночные влияния
Оборудование
Анализ сделок: правила пишутся не для того, чтобы их нарушать
Ошибки исполнения
Ошибки исходного положения и входа

Ошибки выхода
Ошибочный размер позиций
Немедленное исправление ошибок: сейчас или никогда
Большое видится на расстоянии

Совершенствование процесса: лучшее — не враг хорошего
Резюме
Призывы к действию
Торговля на пике результативности, или как управлять процессом торговли
Преданность самому себе и торговле

Понимание своей психологии (копание в душе)
Преодоление психологической предвзятости
Потребность быть правым
Лотерейный менталитет
Эмоции и торговля

Определите, что вам подходит
Торговые правила и знание того, что можно ожидать от вашей системы
Как исправлять ошибки
Реестр сделок
Ежедневный анализ сделок

Мысленная репетиция торговли
Список контрольных вопросов для максимально эффективной торговли
Резюме
Глоссарий
там
Информатика на практике там

Содержание





Расти, мое дерево, процветай, побольше плодов нам давай. Мыши не тронут, червь обойдёт, мои деньги дадут росток. Так тому и быть, и слово мое крепко, как бел-горюч камень.