d9e5a92d

Благоприятные возможности


Ожидание — не единственный фактор, определяющий, насколько хороша ваша система. Прибыльность системы зависит и от того, как много благо­приятных возможностей для торговли она дает вам в определенный период времени. Предположим, одна система дает вам 0,3 R на сделку, а другая — 1,2 R. Исходя из ожидания, можно утверждать, что вторая система пример­но в четыре раза лучше первой. Фактически, это верно при одинаковом числе сделок, т.е. при 1000 сделок вторая система в четыре раза лучше первой. А если число сделок разное, как сравнить качество систем?

Обратим внимание на такой фактор, как число сделок в определен­ный период времени. Допустим, первая система обеспечивает вам 50 сде­лок в день, тогда как вторая — только 5. Чтобы определить, сколько зара­ботают зти системы, вам необходимо умножить ожидание на число сделок в конкретный период времени. Например, первая система будет делать в среднем 15 R каждый день (0,3 умножить на 50), а вторая — 6 R каждый день (1,2 умножить на 5). При таких условиях первая система фактически будет давать каждый день в 2 1/2 раза больше прибыли, чем вторая, хотя ее ожидание составляет только V4 ожидания второй системы.

Потенциально большее число сделок, которые вы можете выполнить. дает вам как электронному внутридневному трейдеру огромное преимуще­ство перед большинством других трейдеров — у вас множество благопри­ятных возможностей! Например, если бы вы смогли работать по второй сис­теме, делая в среднем 6 R в день, у вас редко был бы убыточный день и еще реже — убыточная неделя. И как вы увидите в гл. 6, рассказывающей об укрупнении позиций, если бы R составлял 0,25% вашего капитала (0,0025), то вы могли бы рассчитывать на 1,5%-ный дневной прирост вашего счета. Сколько это в годовом выражении?!

Возможно ли такое? Вы только что видели, насколько это реально. Про­изойдет ли это на самом деле? Лимиты размера лотов, которыми вы смо­жете торговать, и кое-что другое, конечно, будут ограничивать ваш рост. (Но думаю, любой из нас хотел бы беспокоиться о том, как расти дальше при торговых прибылях выше $10 млн. в год!) Как будет показано в гл. 11 и 13, психологические факторы тоже могут послужить препятствием. Если вы со­вершаете ошибки, ваше ожидание может стать отрицательным. И здесь проявляется вторая сторона такого фактора, как благоприятная возмож­ность. Отрицательное ожидание с большим числом благоприятных возмож­ностей может полностью уничтожить счет. И внутридневные трейдеры, бо-


лее чем кто-либо другой, имеют шанс (и, к сожалению, историческую склон­ность) переторговывать. Чтобы этого не случилось, вам обязательно нужно иметь торговый план и тщательно следовать ему!

Язык программирования ФортСодержание раздела