d9e5a92d

Вычисление ожидания (немного математики)


Ожидание можно рассчитать тремя способами.

Первый способ

В самой простой форме ожидание — это вероятность выигрыша, умножен­ная на среднюю сумму выигрыша, минус вероятность проигрыша, умножен­ная на среднюю сумму проигрыша. Так, если ваша система выигрывает в 60% случаев, причем выигрывается или проигрывается всего 1 R, то вычислить ожидание этой системы очень легко. Вы просто подставляете числа в форму­лу и получаете ожидание: 0,60 (вероятность выигрыша), умноженных на 1 R. минус 0,40 (вероятность проигрыша), умноженных на 1R, — получается 0,20. Это и есть ожидание. Ожидание этой системы, равное 0,20, означает, что вы делали бы в среднем 20 центов на доллар под риском. Иными словами, если бы вы рисковали долларом, то сохранили бы свой доллар и сделали бы в сред­нем 20 центов на одну сделку при большом количестве сделок. Ожидание 0,20 означает также, что вы сделали бы 0,2 R в среднем на одну сделку при боль­шом количестве сделок. Поэтому, если бы вы рисковали, скажем, 1% вашего капитала в одной сделке, то в среднем при большом количестве сделок вы зарабатывали бы на одной сделке 0,2% вашего капитала.

Реально торгуя, вы получите широкий диапазон положительных и от­рицательных кратных R. И вам потребуется более подходящий способ вычисления ожидания вашей системы.





Содержание раздела