Путь черепах. День, когда я встретил Принца Ямы

Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах.

Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.

День, когда я встретил Принца Ямы
Наркотик риска
Торговые риски трейдеров
Трейдеры, спекулянты, скальперы – о господи…
Паника в «яме»
Смерть «ямы»
Тренировка мышления Черепахи

Эмоциональное спасение
Путь Черепах
Следование за трендом
Торговля против тренда
Торговля на колебаниях


Дневная торговля (дейтрейдинг)

Наблюдение за состоянием рынка
Самое сложное – это первые два миллиона
Начало занятий
Риск банкротства
Наука контролируемого риска
Преимущество Черепах
Ожидания – количественная оценка перевеса
Мышление Черепах
Следование тренду

Становится горячо
Первая награда за рекорд
Думай как Черепаха
Вопрос не в том, кто прав
Забудьте о прошлом

Избегайте волнений о будущем
Думайте в категориях вероятности

Что делать и чего не делать для того, чтобы мыслить как Черепахи
Игры в любимчиков
Оправдания, оправдания
Торговля с перевесом
Элементы перевеса

Перевес при использовании фильтра тренд-портфеля
Перевес при выходе
Потеря перевеса
Поддержка и сопротивление
Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления

Нестабильная основа
Как измерять?
Рискованный бизнес
Истощение
Низкая отдача

Ценовой шок
Смерть системы
Как измерять то, чего вы не видите
Обратная сторона риска: отдача
Измерение уровней риска и доходности
Коэффициент Шарпа

Когда гений терпит поражение
Не по Шарпу
Тучи сгущаются?
Коэффициент MAR
И еще о риске гибели системы
Все такие разные

Риск и управление деньгами
Не верь тому, что слышишь
И снова о риске крушения
Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре
N-фактор

Правила расчета риска
Кирпичи стиля Черепах
Кирпич за кирпичом
Прорывы
Скользящие средние

Каналы волатильности
Выходы по времени
Простой взгляд Назад

Хотите еще?
Торговля в стиле Черепах: шаг за шагом
Тестировать или не тестировать
Миф об эксперте
Общие кирпичи
Рынки
Управление деньгами

Прорыв канала ATR
Прорыв Боллинджера
Тренд Дончиана
Тренд Дончиана с выходом по времени
Двойная скользящая средняя
Тройная скользящая средняя

А вот и результаты
Добавляем стопы
И вновь к результатам
Ложь, грязная ложь и тестирование прошлого
Эффект трейдера

Случайные эффекты
Гены удачи
Плохие новости для инвесторов
Удача и время
Оптимизация

Парадокс оптимизации
Параметр количества дней в скользящей средней
Основа для прогнозов
Подгонка кривой

Важность размера выборки
На твердой почве
Статистические основы тестирования
Существующие измерения неустойчивы
Устойчивые показатели измерения результативности
Регрессированная годовая отдача (RAR%)
R-cubed – новое соотношение риска и доходности

Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)
R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.
Репрезентативные выборки
Размер выборки
Назад в будущее

Удачливые системы
Параметры вперемешку
Окна повторяющейся оптимизации
Моделирование по методу Монте-Карло
Альтернативные ситуации в трейдинге

Путь черепах. Альтернативные ситуации в трейдинге

Чтобы учесть это в программах моделирования, мы в компании Trading Blox также используем изменения значения кривой капитала, однако позволяем сделать выборку не по дневным значениям, а по значениям нескольких дней. Этот метод позволяет группировать вместе плохие дни, возможные в реальном трейдинге. В рамках моего теста я брал 20-дневные интервалы для перемешивания кривых капитала и обнаружил, что это может предотвратить автокорреляцию кривой капитала и позволяет модели приобрести более реалистичный вид для целей прогнозирования.

Отчеты по методу Монте-Карло
Лишь аппроксимация
Пуленепробиваемые системы
Непознаваемое будущее
Устойчивый трейдинг
Разнообразие

Простота
Устойчивые организмы
Устойчивые системы
Диверсификация рынков
На каких рынках торговать?

Различные типы рынков
Память трейдеров
Разнообразие систем
Лицом к реальности
Управляйте своими демонами

Живешь с эго – умирай с эго
Великая пинг-понговая битва
Пирог с покорностью – лучшая пища для трейдера
Не будьте уродами

В поисках постоянства
Уроки Черепах
Идите собственным путем
Путь в никуда
Обучение требует неудач
Смена пути
О деньгах
Правила ведения торговли Черепах
Полная торговая система Черепах

Рынки – что покупать или продавать
Размер позиции – сколько покупать или продавать
Входы – когда покупать или продавать

Стопы – когда выходить из проигрышной позиции
Выходы – когда выходить из выигрышной позиции
Тактика – как покупать или продавать

Рынки: чем торговали Черепахи
Размер позиции
Волатильность: значение N
Поправка на долларовую волатильность
Размер позиции с учетом волатильности

Важность размера позиции
Юниты как мера риска
Корректировка размера сделки
Входы
Прорывы
Вход Системы

Добавление юнитов
Последовательность
Стопы
Стопы Черепах
Размещение стопов

Альтернативная стратегия стопов – «Пила»
Преимущества стопов системы Черепах
Выходы
Выходы Черепах
Эти выходы трудны
Тактика

Входные ордера
Быстрые рынки
Одновременные входные сигналы
Покупай силу – продавай слабость
Переход на контракт с другим сроком исполнения
В завершение
Словарь терминов

там
Самоучитель по бизнесу в Internet там