d9e5a92d

Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях


РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ (PRICE VARIANCE)

Взвешенное во времени расхождение цены (Несоответствие  1)

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Средняя цена в квадрате 

                X    = Средняя цена

PRICESTDDEV

Стандартное отклонение цены 

  ИЛИ

SPREADVARIANCE

Взвешенное во времени расхождение спреда

где          n    =  Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение 

                XX = Спред в квадрате 

                X    = Спред

SPREADSTDDEV

Стандартное отклонение спреда 

  ИЛИ

Метрики стоимостей сделок

SPREAD

Взвешенный во времени спред 

                Ask - Предложение

                Bid - Спрос

RELSPREAD

Относительный спред 

                Spread               - Спред

                Mid-point price - Средняя цена

TICKSPREAD

Квант спреда

Spread            - Спред

                Minimumtick  - Минимальный квант времени

VWMARKETIMPACT

Взвешенное по объемам влияние на рынок 

Impact  - Влияние

Volume - Объем

где

Impact =

Impact =

Trade price =

цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки 

Best ask =

цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки 

Best bid =

цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки

 

volume =

объем сделки для простой сделки или  общий объем для комбинированной сделки  








Расти, мое дерево, процветай, побольше плодов нам давай. Мыши не тронут, червь обойдёт, мои деньги дадут росток. Так тому и быть, и слово мое крепко, как бел-горюч камень.