Модель и методика для фазы 1 (старт)


Для этой фазы мы устанавливаем начальное и конечное прогнозное время
В ходе моделирования обнаружилось, что когда на рынке доминируют
отзывные тенденции, стартовое размещение активов вырождено, и невозможно
отследить динамику портфеля, чувствительность его долей к колебаниям
экзогенных факторов. Поэтому в модели нагляднее в любом случае стартовать с
контрольной портфельной точки (по 50% акций и облигаций в портфеле). Если
отзывные тенденции перетока капитала сохранятся, то портфель быстро
выродится, и это можно будет наблюдать в динамике.
Для всех индексов, отвечающих данному экономическому региону,
устанавливается их стартовое значение P(tнач).
Привязка дискретного времени к непрерывному осушествляется таким
образом, что значения индексов и параметров для дискретного времени
соответствуют значениям последнего торгового дня соответствующего квартала.
По обобщенному инвестиционному портфелю устанавливаются текущие
значения доходностей и рисков модельных классов акций и облигаций r(tнач) и



4.2.2. Модель и методика для фазы 1 (старт)

4.2.2. Модель и методика для фазы 1 (старт)


   - Начало -    - Назад -    - Вперед -