Краткое описание программы «Система оптимизации фондового портфеля» 3


Проводить бенчмарк-разметку для инвестиционного профайла, выбирая плановые даты для контроля доходности и соответствующие значения доходности (не более 1 бенчмарка на квартал);
 выбирать модельные активы, в которые будет осуществляться инвестирование, и указывать денежные объемы вложений в эти активы.
Отмечать активы, которые будут участвовать в формировании эффективной границы. Представлять распределение активов в виде круговой диаграммы;
 контролировать предустановленные ограничительные условия на размер модельных классов, с выдачей предупреждения о нарушении ограничений;
 обеспечить режим ребалансинга модельного портфеля;
 обеспечить режим консолидации инвестиционных профайлов;
 предоставлять пользователю доступ к каждому из модельных активов,
установленных в профайле, для получения оценок доходности и риска модельного индекса в треугольно-нечеткой форме;
 обеспечить графическое и табличное представление перфоманса модельных индексов, гистограммы распределения доходности, плоского сечения функции правдоподобия;
 предоставлять графический результат оптимизации в форме размытой эффективной границы в форме полосы;
 отображать на графике как исходное распределение активов в виде трехточки, так и желаемлое распределение в виде трехточки на полосе эффективной границы;
 предоставлять пользователю возможность проводить оперативный ребалансинг модельного портфеля с выставлением оптимальных значений долей (по желанию пользователю в диалоге);
 обеспечивать режим изменения риска портфеля горизонтальным слайдером,
с возможностью возвращения портфельной точки к первоначальному риску;
 оценивать доходность портфеля ретроспективно-точно (на основе исторических перфомансов) и перспективно-прогнозно (на основе треугольных нечетких функций) термя способами: в номинальных ценах (RUB), в реальных ценах (RUB с учетом инфляции), в предустановленной валюте (USD, GBP, EUR, JPY);
 оценивать бенчмарк-риск, перерасчитывая его путем внесения изменений в данные о бенчмарке. Производить переотрисовку точки бенчмарка на графике;
 обеспечить режим соспоставления перфоманса портфеля с перфомансом выбранного модельного класса, в том числе с уровнем инфляции для России;
 обеспечивать сохранение созданного инвестиционного профайла/модельного портфеля;
 создавать и отображать отчет при завершении создания инвестиционного профайла или при ребалансинга модельного портфеля.



   - Начало -    - Назад -    - Вперед -