1. Коррекция определена, когда открыта короткая позиция, и рынок закрывается выше максимума предшествующих 10 дней.
2. Когда коррекция определена, дополнительная короткая позиция инициируется при достижении любого 10-дневного минимума, если выполняются следующие условия:
a. Ценовой сигнал к построению «пирамиды» ниже цены, при которой была открыта последняя короткая позиция.
b. Чистый размер позиции меньше трех единиц. (Это условие подразумевает, что увеличивать первоначальную позицию можно только на 2 единицы.)
Рис. 17.12 иллюстрирует введение плана «пирамиды» в систему пробоя при N = 40, примененную к сентябрьскому контракту 1992 г. на кофе.
Управление риском становится особенно важным, если к системе добавлен компонент «пирамиды». Вообще говоря, обычно желательно использовать более чувствительные условия для ликвидации «пирамидальной» позиции, чем для генерации противоположного сигнала. Далее следует пример набора правил для защитных остановок, который может быть применен в системе, использующей построение «пирамиды». Ликвидируются все позиции в «пирамиде», если выполняется любое из условий:
Получен противоположный сигнал системы следования за трендом.
Рынок закрывается выше (ниже) максимума (минимума) с момента последней коррекции, за которой последовала «пирамидальная» продажа (покупка). Рис. 17.12 показывает уровни остановок, подразумеваемые этим правилом для контракта на кофе в сентябре 1992 г.