d9e5a92d

F-коэффициент.


 В общем случае в статистике F-коэффициент — это отношение двух дисперсий. Дисперсия — это квадрат стандартного отклонения, которое является мерой волатильности данных. Ряды дан­ных, где точки сильно разбросаны, будут иметь высокое стандартное отклонение и дисперсию. И наоборот, ряды данных, где точки распо­ложены близко к своим средним значениям, будут иметь низкое стан­дартное отклонение и дисперсию.

В циклическом анализе F-коэффициент — это отношение диспер­сии средних значений колонок периодограммы к дисперсии средних значений строк периодограммы. Если цикл такой длины в данных не присутствует, средние значения колонок периодограммы не будут де­монстрировать заметного разброса (в колонках не будет заметных пи­ков и впадин), как, например, было в случае средних значений колонок в периодограмме с восемью колонками для ежегодных данных по куку­рузе (рис. 16.9). Таким образом, не следовало бы ожидать, что диспер­сия средних значений колонок будет значительно больше, чем дисперсия средних значений строк. Это означает, что F-коэффициент не ока­зался бы существенно больше единицы. Если, с другой стороны, цикл данной длины присутствует в данных, дисперсия средних значений ко­лонок было бы значительно больше, чем дисперсия средних значений строк (предполагая, конечно, что из данных был удален тренд), и F-ко­эффициент был бы существенно больше единицы. Чем выше F-коэффициент, тем меньше вероятность, что цикл может оказаться случайным. F-коэффициент представляет собой прекрасный индикатор, пока­зывающий, насколько вероятно, что цикл окажется прибыльным с точ­ки зрения торговли. Если тест Бартелса и хи-квадрат (обсуждаемый да­лее) выявляют значимость цикла, но у цикла низкий F-коэффициент, что иногда случается, его польза с точки зрения торговли вызывает подо­зрение. F-коэффициент особенно чувствителен к наличию тренда, по­скольку присутствие тренда в данных будет сильно повышать дисперсию средних для строк периодограммы, таким образом снижая F-коэффи­циент. Следовательно, если с данных не была полностью снята направ­ленность, F-тест может показать низкую значимость цикла, даже когда на самом деле цикл очень надежен. Поэтому очень важно полностью удалить тренд до перехода к этому этапу тестирования цикла.



Содержание раздела