d9e5a92d

Метрики ликвидности


LIQUP Сводка по продающей стороне в любой момент времени:

Ask order price(цена приказа предложения),Ask order quantity   - количество приказов предложения,  Ask order weighting - вес приказа предложения,

               

Price 5% above midpoint - цена, на 5 % выше средней,         Midpoint price - средняя цена ,

средняя цена имеет вес1, цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше, любая цена, выше цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).

LIQDOWN Сводка по покупающей стороне в любой момент времени:

 

Bid order price - цена заявки спроса,  Bid order quantity   - количество заявок спроса,  Bid order weighting - вес заявки спроса

средняя цена имеет вес   1 , цена, на 5% выше средней, имеет вес 0, любая цена между средней ценой и ценой, на 5% выше средней, имеет вес, вычисленный как приведено выше. Любая цена, ниже цены, на 5% выше средней, имеет вес 0 (игнорируется).

ЛИКВИДНОСТЬ

IMB1 Несоответствие 1

IMB2. Несоответствие 2

Number of buyer initiated trades - число сделок, инициированных покупателем, Number of total trades  - общее число сделок.

Метрики изменчивости, базирующиеся на ценах

ЦЕНА (PRICE). Средневзвешенная  во времени цена 

Ask – предложение, Bid  - спрос, Time 1,…, Time n  - Время 1,…, Время n

TRADEPRICE. Взвешенная во времени средняя цена сделки, учитывающая изменение цены во времени 

1st trade price - первая цена сделки,  trade price  -  вторая цена сделки,  Last trade price  -  последняя цена сделки.

VWAP. Взвешенная по объему средняя цена всех сделок 

1st trade value   - первая стоимость сделки, 2nd trade value - вторая стоимость сделки, Last trade value - последняя стоимость сделки,          Volume 1  - Объем 1, Volume 2 - Объем 2, Volume n - Объем n;  или

Метрики ликвидности 3

ASK. Взвешенное по временным интервалам наилучшее предложение

1st best ask - первое наилучшее предложение, 2st best ask  - второе наилучшее предложение, Last best ask - последнее наилучшее предложение, где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучшее предложение не изменяется.

BID. Взвешенный по временным интервалам наилучший спрос  

                1st best bid - Первый наилучший спрос

                2st best bid - Второй наилучший спрос

                Last best bid - Последний наилучший спрос

где Time i = интервалу времени, в течение которого наилучший спрос   не изменяется         

TRUEPRICE

Взвешенная во времени средняя истинная цена 

Если нет Цены Сделки (Trade Price), то

TRUEPRICE = Средней Цене,

если нет Средней Цены, то TRUEPRICE = Наилучшему спросу или Наилучшему предложению,

в противном случае, TRUEPRICE = Неопределено (Undefined)

Если известна Цена Сделки

если последняя цена сделки лежит между текущим наилучшим спросом и текущим наилучшим предложением, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)

если последняя цена сделки выше текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучшее предложение

если последняя цена сделки ниже текущего наилучшего спроса и предложения, то TRUEPRICE = наилучший спрос 

если изменение спреда таково, что цена последней сделки снова лежит внутри   спреда, то TRUEPRICE = LAST TRADED PRICE (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СДЕЛКИ)








Расти, мое дерево, процветай, побольше плодов нам давай. Мыши не тронут, червь обойдёт, мои деньги дадут росток. Так тому и быть, и слово мое крепко, как бел-горюч камень.