d9e5a92d

Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе


RETURN

Средний доход от сделки, учитывающий изменение цены во времени 

                First trade price           - Первая цена сделки

                Second trade price       - Вторая цена сделки

                Last trade price            - Последняя цена сделки

                Second last trade price - Предпоследняя цена сделки

TRUERETURN

Истинная цена дохода (отличается от TPRET, т.к. TRUERETURN учитывает истинные цены  предшествующих дней, а TPRET не делает этого)

Final trueprice for the interval - Истинная цена в конце данного интервала

где First trueprice for  interval         =   истинная цена предыдущего интервала или дня. 

TPRET

Доход от изменения истинной цены

ABSTPRET

Абсолютная величина дохода от изменения истинной цены 

ABSTPRET = | TPRET |

OVERNIGHT

Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход за ночь). 

                Today’s first trade price      - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя последняя цена сделки

где

First trade price

=

=

цена первой сделки текущего дня 

сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)

внебиржевые сделки 

Если в данный день торгов нет, то Overnight Return не определен.

Last trade price

                             

=

=

цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. 

Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.  

OPENTOOPEN

Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней первой ценой сделки (доход от открытия до открытия). 

Today’s first trade price        - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s first  trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки

где

First trade price

=

=

цена первой сделки текущего дня 

сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)

внебиржевые сделки 

Если в данный день торгов нет, то OpenToOpen  Return не определен.

CLOSETOCLOSE

Доход от изменения сегодняшней последней цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход от закрытия до закрытия). 

 

Today’s last trade price        - Сегодняшняя первая цена сделки

                Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки

где

Last trade price

=

=

цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. 

Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.

MPRET

Средний доход 

Final midpoint price for the interval - Конечная средняя цена в заданном интервале

First midpoint price for the interval  - Начальная средняя цена в заданном интервале

ABSMPRET

Абсолютная величина среднего дохода 

ABSMPRET = | MPRET |

TRRET

Доход от сделки к сделке

                Final trade price for the interval -  Цена сделки в конце данного интервала

                First trade price for the interval - Первая цена в  данном интервале

ABSTRRET

Абсолютная величина дохода от сделки к сделке 

ABSTRRET = | TRRET |

Доход от изменения цены спроса 

Final bid price for the interval -  Цена спроса  в конце данного интервала

                First bid price for the interval - Первая цена спроса  в  данном интервале ABSBIDRET

Абсолютная величина дохода от изменения цены спроса 

ABSBIDRET = | BIDRET |

ASKRET

Доход от изменения цены предложения

 

Final ask price for the interval -  Цена предложения в конце данного интервала

                First ask price for the interval - Первая цена предложения в  данном интервале

ABSASKRET

Абсолютная величина дохода от изменения цены предложения

 ABSASKRET = | ASKRET |








Расти, мое дерево, процветай, побольше плодов нам давай. Мыши не тронут, червь обойдёт, мои деньги дадут росток. Так тому и быть, и слово мое крепко, как бел-горюч камень.