Давайте сведем эти концепции воедино, рассмотрев еще одну сделку. The Sonic Boom Dive — одна из моих самых любимых торговых методик. Возможности для ее реализации появляются очень часто. Обычно картина может выглядеть так: появляются слабые новости, и акции дико растут, эйфория, и вдруг... за одну- две сессии «процветающий» становится «банкротом». Рассмотрим эту ситуацию более подробно, а в качестве примера возьмем акции, представленные на рис. 10-15.
13:05 ЕТ Tech Movers: N0PT+11 (положительное упоминание в информационном бюллетене)...
Рисунок 10-15.
В ходе обычной пред сессионной подготовки я перевел «процветающих» прошедшего дня в запоминающее окно двойных «процветающих». Затем я открыл дневной (200 дней) и внутридневной (5 дней) графики по NOPT.
На дневном графике (рис. 10-16) я заметил, что в последние несколько месяцев акции Northeast Optical Network очень мало двигались (отсутствие интереса к покупке или продаже). Однако в прошедший день они закрылись на 12 пунктов выше (рост с $18 до $30, или примерно на 70%), причиной чего было сообщение, которое даже нельзя назвать новостью (некий информационный бюллетень внес компанию в список акций, рекомендуемых для покупки). У меня появилось предчувствие, что эти акции будут хорошим шортом при открытии.
Затем я посмотрел торговлю предыдущего дня по внутри дневному графику. Почти весь 12-пунктный подъем произошел в течение 20 минут вскоре после открытия рынка. Это важно.
Рисунок 10-16. Движение Northeast Optical в течение двух месяцев перед прорывом.
После первоначального подъема акции шли вбок весь остаток дня — дальнейшего развития не было. Когда акции так быстро растут на столь слабой новости, я жду, что они также быстро упадут.
И я был прав. NOPT потерял почти 50% прироста за 8 минут. Старая поговорка «Что идет вверх, должно пойти вниз» каждый день вспоминается при работе на фондовом рынке. И обычно, чем быстрее акции растут, тем быстрее они падают. Поэтому, если вы упустили момент, когда они пошли вверх, не охотьтесь за ними еще выше. Вместо этого приготовьтесь открывать короткую позицию и продавайте акции на пути вниз.
Как вы видите, NOPT быстро вырос, затем отступил примерно на 50% своего прироста и абсолютно никуда не двигался до конца дня.
Хотя NOPT не закончил торговую сессию на максимуме, он завершил ее очень близко к максимуму при хорошем объеме, что давало основания полагать, что эти акции останутся в игре и на следующий день. Как оказалось, мои ожидания оправдались. Более детальная картина показывает, что мои ожидания сработали, поскольку можно было зашортить NOPT выше $30 до рынка, а при открытии он был между $28 и $29
Рисунок 10-22. Northeast Optical: внутридневной снимок 5.
Позиция NOPT в окне-напоминании моей торговой программы и поведение этих акций на экране второго уровня (маркет-мейкерском) говорили о том, что надо шортить их. Поскольку по ним не поступало новостей, а их активно продавали, я был вполне уверен, что шорт до открытия регулярной сессии обеспечит вход с низким риском.
Обратите внимание на очень раннюю торговлю данными акциями, причем распечатки близки к цене закрытия. Я мог бы зашортить здесь, но внутридневная торговля требует терпения! Я хотел подтверждения понижательной тенденции. Повторюсь: приступая к сделке, главное для меня — определение точки входа с низким риском (сохранение капитала), а не точки максимальной прибыли!
NOPT упал задолго до сессии, и я зашортл 300 акций по $29 при совсем малом риске. Акции продолжали падать по мере приближения к открытию.
Незадолго до открытия рынка NOPT начал расти, но все же общая тенденция была направлена вниз, поэтому я чувствовал себя вполне комфортно в короткой позиции. Через пару минут после открытия, когда некоторые распечатки были существенно выше аска, я понял, что зто — локальный минимум, и закрылся у 27 3/8 с прибылью 1 5/8. Правила этой игры показаны на рис. 10-35.
|
Цель |
От 1 до 5 (выигрыш от 1 до 5 R) |
|
«Стоп» |
1 (проигрыш 1 R) |
|
Факторы входа в сделку: |
|
|
Биржа |
NASDAQ или NYSE |
|
Акции |
Компании с низкой капитализацией, не пользующиеся вниманием, или «процветающая» акция последних двух дней |
|
Цена акций |
От $5 до $40 при наличии разрыва в |
|
50% и более при открытии в день «бума» |
|
|
Дневной объем |
От 10 000 до 200 000 |
|
Средний дневной диапазон |
1,5 или менее до дня «бума» |
|
Количество акций |
Минимум 1000 в течение торговой |
|
сессии, 200-500 до открытия сессии |
|
|
Вид ордера |
Только лимитный |
|
Новости |
Никаких или несущественные в день |
|
торговли, «слабые» новости в день |
|
|
резкого роста |
|
|
Технические |
График должен демонстрировать узкий |
|
коридор либо понижательную тенден- |
|
|
цию до дня роста |
|
|
Объем |
На 50% выше среднего в день |
|
резкого роста, падающий на 20%, или |
|
|
более в день торговли |
|
|
Время дня |
Эта игра обычно лучше всего проходит |
|
непосредственно перед открытием |
|
|
либо сразу после него, в течение |
|
|
первых 30 минут торговли |
Рисунок 10-35.
