Для операций, обладающих протяженностью во времени (депо зитные операции, свопы), в мировой практике существуют обще принятые условия исполнения, включающие стандартные даты ва лютирования и даты окончания. Они приведены в таблице.
Для текущих операций дата валютирования отстоит от даты за ключения сделки не далее, чем на 2-й рабочий день. Условия рас четов с датой валютирования на 2-й рабочий день (не считая выход ные и праздники) носят название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте».
В мировой практике коммерческие банки осуществляют клиент ские платежи на условиях спот. Также на условиях спот принято проводить текущие конверсионные операции, а также размещение и привлечение депозитов на срок более одного дня. Однако подоб ные операции возможно проводить также с датой валютирования «tomorrow» или «на томе», т.е. на следующий рабочий день (не счи тая выходных и праздников) после даты заключения сделки.
Например, если сделка по размещению однодневного депозита заключается в пятницу 27.01 на условиях том/некст (t/n), это озна чает, что дата валютирования (дата поставки средств на счет заем щика) будет приходиться на понедельник 30.01, а возврат депози та заемщиком будет осуществлен во вторник 31.01.
Название
Стандарт ное обозна чение
Дата заключе ния
Дата валютиро вания
Период
Дата оконча ния
overnight
o/n
сегодня
сегодня
1 день
завтра
torn/next
t/n
сегодня
завтра
2 дня
после завтра
torn/week
t/w
сегодня
завтра
1 нед.
Завтра +7дн.
spot:
2- й раб. день
spot/next
s/n
сегодня
2-й раб. день
1 день
3-й раб. день
spot/I week
s/w
сегодня
2-й раб. день
1 нед.
слот + 1 нед.
spot/month
1m
сегодня
2-й раб. день
1 мес.
слот + 1 мес.
spot/3 mth
3m
сегодня
2-й раб. день
3 мес.
спот + 3 мес.
spot/6 mth
6m
сегодня
2-й раб. день
6 мес.
спот + б мес.
spot/I year
12m
сегодня
2-й раб. день
1 год
спот + 1 год
Содержание раздела
