Данные и Обратное Испытание
Есть точка зрения в торгующих системах, которая считает что надо по крайней мере 30 сделок из комплекта данных, чтобы сделать систему стоящей. По-моему, это в основном, вздор. Я чувствую особенно сильно это в том, что касается краткосрочных торгующих систем, и особенно суточных рынков (с которым мы будем иметь дело позже в этой серии). Более чем 100 сделок является хорошим числом, чтобы увидеть из комплекта тестируемых данных и одно которое, Я верю, скорее всего, произведет потенциально живучую систему.Один из больших аспектов на создании торговой системы то, что в настоящее время мы можем использовать персональные компьютеры, чтобы протестировать результаты. Одной из самых больших слабостей торговцев, окунающихся в системную торговлю впервые это скомпоновать идею, затем тестировать ее в данных, регулировать остановы некоторое время и наконец, optimise это, чтобы произвести наилучшую возможную систему. К несчастью, в этом отношении, наилучшая возможная система фактически будет лишь отличным факсимиле прошлых данных, кривой приспособленной в основном. Отвергните это немедленно и начните снова - если Вы действительно не думаете, что история повторит себя вплоть до последней метки!
Когда подходим к обратному испытанию, часто имеет смысл сначала протестировать самокорректирующиеся системы без начального останова. Вы можете затем изучить честность сигналов входа в большей мере, прежде, чем развиваться в дальнейшем с испытанием процесса. Тем не менее, с не- самокорректирующейся системой, существенно начинать тестировать со стоповым или выходным полисом сразу, как в противном случае риск краха с этой системой слишком высокий.
Набор данных используемый для испытания будет конечно иметь большое влияние на результаты. Например, заключенные в скобки данные родственные системе с плотными остановами вызовет много убытков whipsaw. Кроме того, запомните предупреждение в более ранней статье этой серии об использовании суточных данных для наиболее точных результатов испытания, когда торгуете плотными остановами, которые меньше чем последняя область торговли. Одинаково, свободный останов предотвратит такие распространенные небольшие убытки whipsaw (которые все нарастают, запомните).
Конечно, большие убытки являются естественно нехорошими вещами по определению - но они могут быть наилучшим путем, чтобы вперед. Даже очень незначительные поправки на плотных остановах имеют тенденцию делать большое различие в доходе в системе. Модулирование больших остановов даже, когда модифицировано на несколько сот долларов за один раз имеет тенденцию не делать большое различие в валовом доходе. Начиная с плотного останова и постепенно отпуская, Вы увидите системное изменение результатов быстро (надо надеяться с доходом, возрастающим!). Затем постепенно эффект будет изменяться менее быстро, по мере того как стоповый размер становится шире. Как только Вы переходите некоторый порог волатильности, увеличение в начальном стоповом размере добавляет небольшую величину к общей системной эффективности.
Теперь давайте посмотрим на наши данные. Здесь тем более у нас есть лучше. Многие трейдеры соглашаются, что 10 лет - хороший минимум, а 12 лет предпочтительнее. Тем не менее, это поднимает проблему обнаружения производных рынков с десятью твердыми летними торговлями. Пока есть возрастающее количество контрактов с такой базой данных, Я мог также добавить, что разработчики систем обычно избегают рынков в течение их первых 2 лет работы. Дело в том, что рынки имеют тенденцию разрабатываться и расти в течение их первой пары годов - в точке где они могут считаться достаточно зрелыми, чтобы иметь смысл принимать их во внимание. Мы обсудим возможность в synthesise данных из реальных мировых цен, чтобы разрешить потенциально неограниченное испытание на последующем этапе в этой серии.
Тем не менее, тот кто просто тестирует свою систему во всех доступных данных обрекается на подгонку к совершенству. Предпочтительно, наилучший метод должен разделить данные. Системные трейдеры отличаются во взглядах на это. Многие разделяют данные в две части:
Набор для разработки и тестовый набор. Это позволяет Вам использовать один комплект данных, чтобы действительно создать систему и второй набор, на котором Вы можете протестировать систему, без любой модификации или оптимизации.
Я предпочитаю вторую школу деления данных на три одинаковых раздела: 'Набор Разработки’, набор 'Обратное Испытание' и 'Пройдите Через'.
С первым комплектом данных, мы действительно разрабатываем нашу систему, модифицируя и optimising параметры. Затем, после разработки системы, мы прилагаем обратное испытание, после чего мы просматриваем результаты снова. Если результаты не достаточно впечатляющие, тогда это - обратная сторона на чертежной доске. Обеспечивая разумную прибыль, которая должна складываться сначала двумя периодами, мы затем переходим на финал теста ‘сквозного контроля’ в третьей части доступных данных. Преимущество в том, что мы можем наблюдать разрабатывание торговли один на один и видеть как рынок действительно перемещается в пользу и против нашей системы.
‘Пройдите через’ тест - таким образом важная необходимая предпосылка в разработке систем так как он:
Может дать нам значительно лучше 'чувствовать для как наша система оперирует, таким образом формируя наше доверие в системных способностях; и позволяет нам оценивать независимо системные операции действительно подходящие нашему торговому стилю.
Как Я упоминал в начальных разделах, нет совершенно никакого смысла в осуществлении системы, которая торгует в краткосрочном сроке с высокой волатильностью если Вы – торговец низкой волатильности. Система должна отразить вашу торговую силу, а не ваши слабости. Так если Вы испытываете неприязнь к напряжению продления позиций, которые играют против Вас в течение недель за один раз, такая система не - для Вас.
Аналогично, более чувствовав Вы должны понять как ваша система работает, более вероятно то, что Вы займетесь этим в течение своего первого drawdown периода, а может быстрее. Закон Murphy почти гарантирует, что ваш первый значимый drawdown начнется вскоре после ведения торговли в реальном времени с системой. Это может даже произойти прежде, чем система сложила любой разумный доход, и тем усилитк ваше беспокойство, съедая ваш начальный капитал. Чем больше доверия, которое Вы имеете к системе, тем более вероятно, что Вы сможете перетерпеть такое жесткое время.
С точки зрения раскалывающих данных, если Я использовал 12 лет данных, 1986-1997, то как указано в руководстве, я должен разделить их как следующие:
Разработка: 1986-1989
Обратное Испытание: 1990-1993
Проходить Форвард: 1994-1997
Конечно, как только у нас есть комплект тестов, мы можем изучить результаты, чтобы увидеть где работает протестированная система. Очевидно, если мы первоначально разработали систему в комплекте данных в течение повышательного направления, то не должно удивлять то,что система работает плохо на рынках с обратным (или общий недостаток) направлением.
Так Вам нужно использовать ваш интеллект выбирая набор для развития. Умозрительно, Вам нужен 4 летний период, который показывает, все формы рыночного движения: вверх, вниз и в сторону.
Optimising Система, которая использует комплект данных, перекошенных в одном конкретном направлении, не произведет живучую систему.
Аналогично, система разработанная в наборе данных, который отражает очень, очень низкую энергозависимость произведет ужасные результаты когда рынок преодолевает свою заключенную в скобки область.
Whipsaw. Общая болезнь среди торговцев по всему миру, этот термин используется для описания влияния безрассудной торговли в волатильности (и часто неуправляемом способе), пока рынок остается заключен в сравнительно узкой области. Примером является результат покупки вверх заключенного в пределах рынка в некоторой форме ложного сигнала разрыва, только рынок моментально идет в обратном направлении, после чего трейдер переворачивает свою позицию, но находит, что рынок возвращается в старый тренд.
Содержание раздела
