Van de pop анализ биткоин - сальвадор первым в мире сделал биткоин crypto-media.ru.         d9e5a92d

Механическая торговая система на основе правил свинговой торговли Ганна



Это не только статья, которая учит техническому анализу. Это так же история о том, как один профессиональный трейдер, "Новый волшебник рынка", стал обладателем редкого технического метода, и о тех шагах, которые он прошел в создании правильного торгового плана. Здесь изложен "Базовый торговый план" Роберта Крауза. Один из четырех, опубликованных в его книге "A W.D. Gann Treasure Discovered"
Большинство участников рынка, основывают свои торговые планы на анализе рынка. Однако нельзя забывать, что рыночный анализ и осуществление торговли есть два самостоятельных направления.
Анализ рынка определяет одну важную информацию, такую, как смена направления тренда или достижение рынком поддержки. Торговый план, в свою очередь, должен иметь конкретные правила для ваших действий на рынке. И в этом заключается различие. Рыночный анализ может сказать вам, по какой причине что-либо делать. Торговый план говорит вам, что именно предпринять в данный момент. Это стык двух направлений, который является ключевым шагом к становлению успешным трейдером. Все аспекты обоих направлений - рыночного анализа и торгового плана, такие как правила входа и выхода, money-management и другие детали - должны находиться в согласии. Если ваша техническая работа сигнализирует, что тренд сменил направление, тот же сигнал должен дать вам определение, что именно делать в этот момент на рынке.
В этой статье я представляю уникальный метод технического анализа, а так же торговый план, названный "Базовый торговый план". Я объясню технический метод, называемый "Свинговая торговля Ганна", использующий как правила следования тренду, так и развороты тренда. Базовый план включает в себя все необходимые детали, такие как, правила входа и выхода из рынка, техника управления размером позиции, остановки потерь и другие. Но прежде, чем я начну, позвольте мне рассказать, как я овладел этой технической концепцией...

--Skip--
(Далее Крауз воспевает дифирамбы Ганну и рассказывает красивую сказку, про то, как к нему обратился некий трейдер, по имени Рондайнон, который, как оказалось, был последним (! ;-)) учеником Ганна. Результатом их общения стало приобретение Краузом за 1 доллар нескольких ветхих страниц старинного машинописного курса Ганна с собственноручной пометкой великого маэстро. Где Крауз обратил внимание на описание "Механического метода и трендового индикатора
для торговли Зерновыми". Из чего, собственно, и родилось все ниже изложенное. Крауз за свое красноречие получил гонорар от TASC'a. Мне гонорар от них не светит, поэтому ограничусь этим кратким пересказом… Прим. переводч.)
--Skip--




Торговый план.



После 20 лет торговли, я убедился, что невозможно успешно торговать на рынке без плана с четкими правилами. Если вы не имеете точных фиксированных правил, вы не можете провести тестирование своих методов торговли на истории. Без тестирования, как вы узнаете, что ваш план работал в прошлом? Однако, только то, что ваш план приносил положительные результаты на прошлых данных, не гарантирует успеха в будущем. Но, я могу гарантировать, что план, не дающий
положительного математического ожидания на исторических тестах, никогда не будет работать в будущем. Вы начнете строительство дома без архитектурного проекта? Конечно, нет. Отсутствие плана приводит к хаосу. Тот же подход применим и к торговле.
Так, что же должен включать в себя хороший торговый план? Правильный торговый план должен иметь некоторый минимум компонентов, для того чтобы называться правильным.
В простейшем случае, план должен содержать следующее:


1. Технику определения общего направление рынка. (Главное направление движения цен, например - основной тренд).
2. Определения тренда для торговли. (Другими словами, непосредственное движение цен в текущий момент).
3. Определение зон поддержки и сопротивления.
4. Точки действия (правила входа, выхода, пирамидинга и т.п.).
5. Техника управления капиталом. Которая может включать следующее:
а) Размер необходимого капитала для торговли.
б) Правила остановок и разворотов (Stop & Stop/reversal).
в) Правила защиты прибыли.
г) Процент капитала на сделку (это правило может меняться в соответствии с планом).

С торговым планом, включающим все эти положения, вы можете быть готовы к торговле. А сейчас вернемся к механическому методу Ганна.
Медленно переворачивал я изношенные страницы, делая заметки. ( ;-)), прим. переводч.) Представьте мое удивление, когда я дошел до страниц 11 и 12, и обнаружил, что Ганн изменил один из своих оригинальных расчетов, и записал это изменение своими отчетливыми фиолетовыми чернилами. Поправка была вписана между параграфами. Хотя, оригинальный курс датирован 1933 годом, запись от руки была сделана в 1955 году. Ганн посчитал важным сделать это дополнение, прежде чем посылать курс Рондайнону. И что же написал Ганн? Очень просто: "Использование двухдневного графика и правил лучше, чем трехдневных. Подпись: W.D.Gann".
Насколько мне известно, эта рукописная запись сделана на единственной копии курса. Стала ли книга сокровищем, после изменения Ганном трехдневного определения разворота на двухдневное? Я готов это подтвердить, на основании многократного тестирования современных "перегретых" рынков, с использованием и дневных и внутридневных графиков. Я вручную провел тестирование множества рынков, и убедился, что новая двухдневная концепция Ганна дает очень своевременную информацию о двух положениях: Во-первых - направление тренда и, во-вторых - точки поддержки и сопротивления. Способ оказался простым и блестящим.
Причем, я убедился, что он работает не только на дневных, но и на внутридневных данных. Все концепции свинговой торговли Ганна были "стянуты" вместе и интегрированы в механический торговый план, который оказался прибыльным и торгуемым. Тот из вас, кто попробует это сделать, поймет, о чем я говорю.
Здесь необходимо напомнить три важных положения механического подхода к торговле:
1. Любой механический торговый план, по своей природе, должен содержать простую философскую основу. Он может быть геометрическим, математическим, или содержать любое совмещение этих методов.
2. Переподгонка, или оптимизация это "поцелуй смерти" для любого механического торгового плана. К несчастью, компьютерные Программы подталкивают к этому. Однако необходимо помнить, устойчивость - ключ к успеху.
3. Торговый план должен быть достаточно динамичным, чтобы меняться вместе с рыночными условиями.
Концепция и техническое содержание торгового плана, представленного здесь, основаны на этих или аналогичных положениях, которые я использую в своей торговле, включая работу на различных тайм-фреймах и применение концепций Фибоначчи.





Базовый план.



Прежде, чем обсуждать правила, мы должны обозначить основные определения Базового плана:
- Разворот снизу вверх (Upswing from Down to Up). Свинг вверх происходит тогда, когда рынок сделает два последовательных возрастающих максимума. (Рис.1). Ганн так же рассматривает два последовательно возрастающих минимума для определения такого разворота. Но, на сегодняшних быстрых компьютеризированных рынках, я не использую этот квалификатор.
- Разворот сверху вниз (Downswing from Up to Down). Свинг вниз происходит, только если рынок создаст два последовательных снижающихся минимума (Рис.2). Оба вышеизложенных свинга применимы к любым временным интервалам.



Рисунок 1 Рисунок 2

- Восходящий тренд. Направление тренда сменяется с падения на рост. (UpTrend). Цены должны преодолеть предыдущий пик, и предыдущий тренд должен быть направлен вниз (Рис.3). На Рис.3 восходящий тренд показан сплошной линией, нисходящий - прерывистой.
- Нисходящий тренд. Направление тренда сменяется с роста на падение. Цены должны преодолеть предыдущую впадину, при этом, предыдущий тренд должен быть направлен вверх (Рис.4). На Рис.4 нисходящий тренд показан прерывистой линией, восходящий - сплошной. Соответственно, смена тренда так же работает для любых временных периодов.



Рисунок 3 Рисунок 4

- Поддержка. Поддержкой служит впадина, на которой определен предыдущий свинг вверх. До тех пор, пока цены не пройдут ниже точки впадины, в ней действует поддержка (Рис. 5). Если цены проходят ниже этой точки, поддержка пробита.
- Сопротивление. Сопротивлением служит пик, на котором произошел предыдущий свинг вниз. До тех пор, пока цены не пройдут выше точки этого пика, сопротивление остается в силе (Рис. 6). Если цены прошли выше пика, сопротивление пробито.



Рисунок 5 Рисунок 6


Содержание раздела