Первый подход, с которого я начал разрабатывать алгоритмы подсчета совокупного количества волн, представлял собой идею использования восьми волнового цикла в качестве основы развития ценовых графиков. Идея простая – берется восьми волновой цикл, и к нему добавляется некоторое количество кратных полуциклов. Как можно заметить, в качестве базы развития здесь используется число два, то есть, получается ряд, состоящий из чисел, образующих степень двойки. ., ., 1, 2, 4, 8, 16 …затем за точку отсчета принимается число 8, к которому прибавляется любое значение из этого ряда, например: 8+ .*8 или 8+ .*8, … или 8*(1+2n); Исходя из целочисленных решений ряда, получаем следующие значения: 8, 9, 10, 12, 16, 24 и т.д.
Рисунок 49 34-волновой вариант развития цены
Эти и другие значения, весьма часто представляют собой общие значения количества волн для полного цикла ценового развития. И как мы увидим в последствии, эта методика довольно близко лежала к истине, но об этом чуть позже. Тем не мене, используя попытки подогнать различные последовательности структур, друг под друга, и не имея при этом единой матрицы, отражающей суть их формирования, мне на тот момент было достаточно сложно сразу объяснить, почему именно при увеличении числовых значений ряда, этот алгоритм оказывается несостоятельным.
Рассмотрим в качестве примера классический 34- волновой вариант, развития цены. Если обратиться к этому «графику» и проанализировать его с точки зрения гармонических волновых моделей, то мы получим, что на бычьей фазе роста, которая является здесь импульсивной составляющей рынка, хорошо просматривается модель zZ(z)z. Согласно формуле подсчета волн, эта гармоническая формация должна состоять из 17 совокупных волн. Таким образом, если полагаться на предложенный в «Методике подсчета волн» первый вариант, то получится, что развитие последующей коррекции должно осуществляться по схеме: 32-17 или 24-17.
Рисунок 50 Гармоническая запись классической, 34-волновой структуры
Но, как видно из рисунка, ни одна из предложенных схем не является тем вариантом, который бы соответствовал действительности, так как полный цикл развития цены, состоит из 28 волн, а коррекция имеет в своем наличии 11 волн. Таким образом, тогда пришлось отбросить эту методику совокупного подсчета волн, как не оправдавшую себя, хотя в последствии мы увидим, что были на тот момент, очень близки к истине.
Второй подход расчета волн в гармонических циклах, был получен чисто эмпирически, и, как показывает практика, лучше всего работает при наличии на графиках простых формаций, когда общее количество волн полного цикла не превышает значения восемь. Например, если на импульсивной фазе цикла формируется пяти или семи - волновая формация (например, модель Z или коррекционная формация xXx в виде импульса), то окончание цикла идет по трех или одно волновому сценарию. Однако, как и в предыдущем случае, для большинства сложных моделей этот метод подсчета оказывается, не применимым, являясь частным случаем предыдущего варианта, поэтому его я также отнес к несостоятельным методам.
Третий подход, представляет собой классический подход определения величины коррекции через импульс и наоборот. Для этих целей в традиционном волновом анализе Эллиотта используется коэффициенты Фибоначчи. Наиболее часто используемый вариант – это применение в расчетах числа φ (Фи) (1.618033989), для определения пропорций соотношения волн между собой. Об этом числе, собственно, как и о ряде чисел Фибоначчи, написано огромное количество различной информации, поэтому я позволю себе напомнить, лишь необходимую в данном случае информацию. Мы помним, что прирост чисел в ряде Фибоначчи происходит согласно этому коэффициенту. Последовательность Фибоначчи - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ….если последующее число разделить на предыдущее, то по мере возрастания значений ряда, полученное отношение будет стремиться именно к числу φ (1.618).
Ниже приведены отношения второго члена к первому, третьего ко второму, четвертого к третьему, и так далее:
1:1 = 1.0000, что меньше фи на 0.6180
2:1 = 2.0000, что больше фи на 0.3820
3:2 = 1.5000, что меньше фи на 0.1180
5:3 = 1.6667, что больше фи на 0.0486
8:5 = 1.6000, что меньше фи на 0.0180
По мере нашего продвижения по последовательности Фибоначчи, каждый новый член будет делить следующий, со все большим и большим приближением к недостижимому числу φ. Колебания соотношений около значения 1.618 на большую или меньшую величину особенно ясно проявляются в волновой теории Эллиотта, где они описываются «Правилом чередования». Следует обратить внимание, что соотношение между собой длины корректирующей (К) и импульсивной волны (И) чаще всего стремится к значению числа φ.
Рисунок 51 Формула соотношения И-К
Стоит также отметить, что число φ играет важную роль не только в определении величины длин импульсивных или корректирующих волн, но также может быть использовано для определения количества волн. Для этого необходимо применить эту же формулу, за единственным исключением того, что в результате исчисления следует брать только целочисленные значения полученных расчетов.
Например, если в результате роста на импульсивной фазе сформировалась пяти волновая модель Z, то чаще всего следует ожидать (5*0,618 = 3.09) трех волновую коррекцию. Для 34-волновой классической формации 21+13 (в нашем случае это 17+11, так как в гармонических волновых моделях не рассматривается разложение волн 2, 4, b на трех волновые зигзаги), мы получаем значение (17*0.618 = 10.506) одиннадцати волновую модель, что действительно соответствует теоретической выкладке. Однако, как и в предыдущих случаях, данная методика не всегда дает правильные ответы, являясь, по-своему, ограниченной. Более того, кроме значения φ (0.618) трейдеры, в биржевой практике, еще активно используют значения 0.382 и 0.500, что так же добавляет дополнительные варианты использования. Таким образом, хоть данная методика и дает неплохие варианты, тем не менее, она не позволяет объяснить многие несовпадения, которые могут возникать. Возьмите хотя бы, в качестве примера, четырех волновой (1+3) цикл, более известный, как модель «Бабочка». Ни одна из рассмотренных ранее методик расчета, не дает вразумительного ответа на вопрос, почему именно четырех волновой цикл, и никакой другой.
Четвертый подход представляет собой заключительный вариант, вобравший в себя элементы предыдущих подходов, и, наконец-то, позволивший объяснить многие несовпадения, найденные в процессе анализа сочетаний импульсивных и коррекционных структур. Этот подход был назван мной – матричный метод, так как он базируется на использовании матрицы гармонических структур. Мы с вами уже знакомились с матрицей гармонических моделей, и теперь она нам понадобится снова. Если говорить о самом методе, то он достаточно прост, так как не требует никаких сложных вычислений. Его результаты намного надежней предыдущих, и практически исключают вариант ошибки или неверной трактовки, не говоря уже о ситуации, когда количество волн в цикле не поддается никаким объяснениям. Таким образом, если говорить простым языком, то суть матричного метода заключается в следующем правиле: импульсивные и коррекционные модели, образующие гармонический цикл, чаще всего будут приходиться, либо на горизонтальные участки матрицы, либо расположены в диагональных ячейках.
Таблица 9 Матрица гармонических структур
По этой причине, все сочетания гармонических моделей делят на два вида – горизонтальные и диагональные циклы. Как показывает практика, прежде всего, необходимо рассматривать горизонтальные циклы, так как они наиболее вероятны, а уже затем, брать во внимание все остальные возможные варианты, то есть диагональные циклы.
Для того чтобы определить совокупное количество волн, а также высчитать наиболее вероятную модель, которая будет завершать гармонический цикл, необходимо:
1. Рассчитать количество волн импульсивной фазы рынка.
2. Определить по матрице и графику название модели.
3. Найти ее место в матрице,
4. Определить название завершающей модели, по принципу горизонтального или диагонального цикла.
Для закрепления материала, давайте разберем пример с классическим 34-волновым вариантом. Мы уже выяснили тот факт, что на фазе импульса в данном случае, хорошо прослеживается 17-волновая модель, имеющее название zZ(z)z. Таким образом, в качестве завершающей модели горизонтального цикла, матрица предсказывает образование одиннадцати волновой структуры zXz. Такой же точно вариант, должен быть в случае импульсивной модели zZz. При этом окончание цикла в виде конструкции zXz, полностью подтверждается теоретическими выкладками гармонического анализа.
