d9e5a92d

Паттерны - Исследование с помощью анализа Маркова



Статистический метод, известный как анализ Маркова (Markov), легко приспособить для изучения переходов моделей на графиках цены. Этот метод используется учеными для исследования многих природных процессов, в которых предыдущие события влияют, но не предопределяют последующие.
Например, погода. Маловероятно, что она будет кардинально меняться день ото дня. Погода предыдущего дня, значит, влияет на погоду сегодня. Это не означает, что она не может измениться, но вероятность изменения - меньше. Цены ведут себя подобным образом. Обычно на них сильно влияют цены накануне.
Чтобы создать начальную базу данных, использовались графики недельных цены на 19 видов товаров с 1970 по 1979 годы. В перечень включены примеры по зерну, мясу, металлам, процентным ставкам и валютам. На каждом графике были обозначены очевидные паттерны. Масштаб выбранных моделей менялся как по длительности (от нескольких недель до двух или трех лет), так и по амплитуде (от 1-2 процентов до 25). Определяющим фактором для выбора в тех случаях, когда модель пересекалась с другими, была наилучшая форма. Перечень возможных паттернов включает в себя:


Сокращения
uf - up flag - флаг вверх
sa - symmetrical triangle - симметричный треугольник
df - down flag - флаг вниз
sc - symmetrical wedge - симметричный клин
ut - up trend - тренд вверх
ac - ascending wedge - восходящий клин
dt - down trend - тренд вниз
dc - descending wedge - нисходящий клин
aa - ascending triangle - восходящий треугольник
md - diamond - бриллиант
da - descending triangle - нисходящий треугольник
bt - broadening trend - расширяющийся тренд



Модель "голова с плечами" была разделена на составные части, например, тренды и треугольники, причем последние при анализе считались симметричными треугольниками. График (Рисунок 1) зерна дает пример того, как подбирались данные. Паттерны выбирались, используя критерии, описанные в классическом труде Роберта Эдвардса (Robert Edwards) и Джона Мэджи (John Magee) "Technical Analysis of Stock Trends".



Рисунок 1: Последовательность переходов: sc-ut-da-ut-df-ut-df-ut-uf-sa-dt-sa-dt-uf-dt-sa-ut-sa-ut




Содержание раздела