Лемон А. - Азиатский диапазон
Адам является форекс-трейдером, с опытом торговли на финансовых рынках более 12 лет, включая 6 лет работы на Merrill Lynch. Он имеет сертификат Британского королевского института ценных бумаг и инвестиций на право управления фондами и инвестициями.
Период с момента открытия лондонской сессии и до нью-йоркского закрытия обычно считается наилучшим временем для торговли на рынке форекс, и не без основания. Именно в течение этих часов на рынке форекс, как правило, наблюдается самая высокая ликвидность, т.е. самый большой объем торгов.
Большой объем обычно имеет положительно корреляцию с сильными ценовыми движениями, которые обеспечивают розничным трейдерам шансы делать деньги на направленной торговле. Это означает торговать в длинную или короткую сторону по валютным парам с расчетом выйти с прибылью.
Вполне возможно выгодно торговать на рынке форекс, используя технический или фундаментальный анализ, либо комбинацию обоих. Обычная ошибка, которую совершают многие начинающие форекс-трейдеры - они сверхусложняют технический анализ.
Например, простой факт, что цена находится выше, чем она была несколько месяцев назад, вероятно, будет более существенным и надежным признаком, чем точное значение рассчитанного каким-либо изощренным способом индикатора.
Если вас интересует использование технического анализа для торговли на рынке форекс и вы предпочитаете начинать свою торговлю в районе 8.00 по лондонскому времени, то можно найти очень простые методы, с помощью которых вы сможете прогнозировать вероятное направление двух основных валютных пар (EUR/USD и GBP/USD), лишь бросив беглый взгляд на азиатский диапазон.
Что из себя представляет азиатский диапазон
Азиатский диапазон - это никакой не специальный термин, который я изобрел. Это обычно означает обращение к максимальным и минимальным ценам, отмеченным валютной парой с момента открытия торгов в Токио и до начала лондонской сессии.
Если говорить точнее, то азиатская сессия продолжается немного дольше после открытия Лондона, поскольку торги в Токио открыты еще в течение часа после этого.
Есть несколько известных стратегий торговли, основанных на азиатском диапазоне валютных пар. Наиболее известная, вероятно - это торговля на первом ценовом прорыве азиатского диапазона, используя максимумы и минимумы в качестве ключевого сопротивления и поддержки, либо торговля на развороте после ложных прорывов.
Я не уверен, что эти стратегии обязательно показывают надежные результаты. Но могу сказать, что за последние годы мы могли использовать азиатский диапазон, чтобы получить надежный прогноз относительно того, что, скорее всего, произойдет между лондонским открытием и нью-йоркским закрытием, используя в качестве простого показателя лишь то, как цена изменялась в течение азиатской сессии.
Это несколько отличается от традиционного подхода, при котором все внимание уделяется максимумам и минимумам этого диапазона.
Статистика азиатской сессии
Метод, который мы можем использовать, весьма прост, и я могу проиллюстрировать это, используя данные за прошлые пять лет для двух валютных пар: EUR/ USD и GBP/USD.
Сама концепция состоит в том, что в 8.00 или 9.00 по лондонскому времени мы надеемся увидеть, насколько цена изменилась, начиная с полуночи (также по Лондону), что соответствует началу сессии в Токио, который является азиатским центром валютных торгов. Все очень просто - если цена уже повысилась, то есть более высокая вероятность, что цена завершит нью-йоркскую сессию еще выше, и наоборот в случае, если цена снижается.
Это выглядит слишком просто и слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это подтверждено статистикой предыдущих 5 лет. Однако, недостаточно сказать, что цена должна быть выше или ниже - нам необходим минимальный фильтр, чтобы считать это движение существенным.
Кажется, что значение в 0.15% работает весьма хорошо, а 9.00 по лондонскому времени показывает лучшие результаты, чем 8.00, в качестве точки измерения азиатского изменения цен.
Результаты тестирования
Лучшие результаты для обеих валютных пар были получены в те дни, где в 9.00 по лондонскому времени цена либо повысилась с полночи больше чем на 0.15% и меньше чем на 0.30% (в этом случае мы можем ожидать, что Нью-Йорк закроется еще выше), либо понизилась в тех же самых пределах (когда мы может ожидать, что Нью-Йорк закроется ниже).
Что эти статистические данные означают? Если к 9.00 по лондонскому времени цена продвинулась на величину от 0.15% до 0.30% с полуночи, то приблизительно в 57% случаев к концу дня в Нью-Йорке она продвинется дальше в том же самом направлении. Среднее движение составит приблизительно 0.12%.
Эту информацию можно просто использовать, торгуя в длинную или короткую сторону в 9.00, либо это можно использоваться как базовую модель, которая укажет вам, когда и в каком направлении торговать этими валютными парами.
Кривые активов для каждой пары, показанные ниже, приведены в качестве примера и не основаны на времени, т.е. значение показано только для реальных сделок. Однако, можно обратить внимание, что обе кривые выглядят довольно обнадеживающе, особенно для валютной пары GBP/USD: ла не очень хорошо, так что лучше всего отказаться от нее в течение таких рыночных состояний.
Наконец, не пытайтесь торговать по этой стратегии другими валютными парами - она не работает даже с другой европейской парой USD/CHF, от которой, по идее, можно было бы ожидать подобного поведения, как от EUR/USD и GBP/USD.
Дополнительные условия
Вполне логично предположить, что можно добавить некоторые дополнительные условия, чтобы улучшить результаты. Например, брать только те сигналы, которые происходят в направлении долгосрочного тренда.
Однако, в действительности, добавление этого условия не улучшило бы значительно результаты.
Есть некоторые нюансы, которые следует иметь в виду: во время периодов дикой рыночной изменчивости (например, как с 2007 до 2009гг.) стратегия работа
