Муленко В. - НОВЫЕ ФУНКЦИИ "СТАРИНЫ" MACD И ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ "MV ПЕРО"
Начинающие трейдеры зачастую очень легкомысленно относятся к волатильности рынка, недооценивают или не придают ему какого-либо серьезного значения. . . и за эту опрометчивость потом расплачиваются своим депозитом.
Между прочим, ситуация здесь очень простая, примерно такая, как в арифметике, когда число умножается на ноль. Все знают, что в данном случае получится в арифметике.
Но то, что происходит на неволатильном, или, как говорят трейдеры - на тощем рынке, к сожалению, понимают не все торговцы. Любой торговый сигнал на тощем рынке (а индикаторы продолжают работать и выдают торговые сигналы и на нем), не имеет рыночной перспективы, вернее, она примерно такая, как у водителя автомобиля увеличить скорость при езде в густом тумане. Если по такому сигналу открыть позицию, то убыток может быть очень даже не нулевым. Самым удивительным является то, что и многие авторы торговых систем этому фактору не придают должного значения, естественно, резко снижая эффективность своего продукта.
Почему? Потому что далеко не каждая торговая система обладает механизмом оперативной идентификации волатильности рынка.
А как можно требовать выполнение того, чего нет или того, что не определено? Ведь дилинг - это не русская сказка с популярным заданием: Иди туда, не знаю куда.
При более серьезном подходе условие волатильности рынка объявляется необходимым условием для открытия позиции, т.е. декларируется положение, что на тощем рынке торговать нельзя. Но, как и в любом другом деле, одного декларирования оказывается недостаточно.
Искушенный читатель уже понял, куда я клоню и, скорее всего, подумал: Для того, чтобы это было необходимым условием, надо уметь очень быстро оценивать волатильность рынка. Как это сделать?
Оказывается очень просто, и в этом помог всем известный индикатор MACD из стандартной библиотеки Meta Trader 4, правда, несколько модифицированный автором настоящей статьи.
Общеизвестные индикаторы волатильности рынка типа индикатора Боллинджера в реальной торговле использовать неудобно, так как они не очень наглядны, загромождают ценовой график, не дают такой оценки, которая практически позволила бы трейдеру с одного взгляда или еще лучше - с полувзгляда, оценить волатильность рынка и ответить на актуальный для него вопрос: играть или не играть?
Покажем, как может быть решен этот вопрос, на примере торговой системы MVSpyTrendPro, которая работает на популярной платформе Meta Trader 4 (МТ4).
Проблема оценки волатильности рынка здесь решена просто и наглядно. Скоро Вы сами в этом убедитесь. Старину MACD пришлось использовать несколько в неожиданном качестве, но, как оказалось, очень эффективно.
Модификация придала ему немного иной вид (Рис. 1), добавила новый параметр и соответственно несколько изменила его название - на MVMACD.
Индикатор MVMACD выполняет все стандартные функции канонического MACD, но помимо этого он оснащен и неким механизмом, который позволяет мгновенно, буквально с одного полувзгляда на индикатор, определить состояние рынка, которое характеризуется понятиями: тощий, пережидающий или волатильный. Увидеть его работу проще всего рассматривая ценовую диаграмму вместе с индикатором.
На Рис. 2 показан фрагмент торговой системы MVSpyTrendPro с индикатором MVMACD (в локальном окне).
Если сигнальная линия MVMACD (жирная красная) находится в обозначенном двумя серыми горизонталями мертвом коридоре вблизи от нулевой линии (на Рис. 2 во второй полосе диаграммы слева, ограниченной двумя пунктирными вертикалями), то рынок на этом участке - тощий.
Если же она находится за пределами этого коридора и идет параллельно нулевой линии на протяжении 5 и более баров (см. в правой зоне той же полосы), то рынок -пережидающий (т.е. он делает паузу и как бы набирается сил перед новым движением).
Если провести понятную всем аналогию с автомобильным движением, то можно сказать, что тощий рынок - это аналог красного сигнала светофора, на который двигаться категорически нельзя. Пережидаюший - аналог желтого, при появлении которого надо либо притормозить, либо приготовиться к движению, и, наконец, волатильный - аналог зеленого, при котором можно начинать движение.
Система MVSpyTrendPro обладает многими оригинальными особенностями. К ней применимо, например, сугубо техническое понятие - управляемость, которое в данном случае подразумевает возможность точной настройки индикаторов системы на любой инструмент торговли (здесь имеется в виду валютная пара, индекс и т.п.), котировки которого предоставляет Ваш дилер МТ4.
В этом смысле область определения системы зависит только от набора котируемых символов в самой МТ4.
Регулирующим параметром оснащен и элемент системы - индикатор MVMACD. Величину мертвого коридора можно изменять с помощью дополнительного четвертого параметра MVMACD, который для валютных пар по умолчанию принимается, равным 8 (на Рис.1 он равен 10).
Мертвый коридор обозначает зону тощего рынка, на котором система MVSpyTrendPro торговые сигналы во многих случаях не формирует, чтобы не вводить в заблуждение неопытных пользователей (трейдеров). Однако есть
торговый сигнал, который образуется именно на тощем рынке, точнее, в его завершающей стадии. Этот сигнал обнаружен автором настоящего материала и назван MV Перо, но об этом несколько ниже, после информации о MVMACD.
С дополнительным параметром MVMACD в системе MVSpyTrendPro обращаются очень бережно, так как он блокирует многие формируемые системой торговые сигналы на тощем участке рынка, причем, чем больше значение этого параметра, тем больше мертвая зона и тем меньше сигналов формирует система MVSpyTrendPro.
Значение параметра, принимаемое по умолчанию (8) -это рекомендуемое число для основных валютных пар, для инструментов с большим спрэдом (например GOLD spot) этот параметр может быть увеличен до 12. Указанные значения определены опытным путем на реальных котировках на основании многочисленных тестов. Рекомендуется при работе с индикатором на виртуальных счетах подобрать этот параметр для каждого вашего инструмента в соответствии с собственными представлениями и предпочтениями.
Все параметры индикатора MVMACD по умолчанию - (26,12,9,8).
При открытии позиции самый сложный случай - это когда сигнальная линия MVMACD находится вблизи от мертвого коридора, не строго параллельна ему и идет вне его. Здесь, как говорят в Одессе, возможны варианты.
Поэтому чтобы не попасть впросак при идентификации рыночной ситуации, следует привлечь дополнительную информацию (новости, статистику, макроэкономические данные и т.д.), посмотреть графики индексов и т.п. Может быть уже с учетом этих данных откорректировать для данного инструмента значение дополнительного параметра MVMACD.
Если Вы не уверены, что волатильность рынка может повыситься, то лучше воздержаться от открытия позиции.
Теперь о торговом сигнале MV Перо. Этот сигнал образуется при пробуждении рынка, является очень сильным и идентифицируется по индикатору Билла Вильямса АО (Удивительный осциллятор).
Cигнал назван MV Перо, потому что возникает на участке, на котором индикатор АО по виду напоминает перо, точнее перышко, птицы (см. в нижнем локальном окне на Рис. 3). Сигнал открыт и запрограммирован автором этого материала, отсюда инициалы в латинском виде (MV) в названии сигнала.
Сигнал является в какой-то степени множественным обобщением сигнала пересечения нулевой линии (КРОС) в специфических условиях, когда рынок после некоторой спячки пробуждается и становится волатильным. Для идентификации сигнала анализируются 7 (!!!) последних полос (баров) АО, включая нулевой бар, на котором он фиксируется, нумерация баров, как обычно, выполняется справа налево от нулевого.
Формальные условия для идентификации сигнала MV Перо следующие. На первых 5 полосах АО этого участка из 7, считая от левого конца, абсолютные значения черных отметок этих полос (цвет полос здесь не имеет никакого значения), не должны превышать определенный уровень - 15% от максимального значения АО (по абсолютной величине) на всем заданном множестве активных баров, обычно это 300.
Это говорит о том, что они стелятся вдоль нулевой линии.
А последние две полосы должны быть следующими: в случае BUY - зелеными, выше заданного уровня, причем первая (на нулевом баре) должна быть больше второй (на первом баре); в случае SELL - все наоборот - красными, отрицательными, и первая (на нулевом баре) меньше второй (на первом).
Поведение первых пяти полос (считая от левого края участка) АО по отношению к нулевой линии не имеет никакого значения, они могут один или несколько раз пересечь ее, или могут не пересечь вообще, но главное, чтобы их абсолютные значения не превысили обозначенный уровень. Поэтому сигнал MV Перо и является обобщением множественных сигналов КРОС. Часто в завершающей фазе тощего рынка сначала возникает сигнал КРОС, а через один бар - MV Перо (на Рис. 3 показана именно такая ситуация).
Данный сигнал очень хорошо программируется и реализован в системе MVSpyTrendPro, которая торговые сигналы формирует автоматически на основе конкретной рыночной ситуации.
В заключение - несколько слов об этой системе, для повышения эрудиции читателя.
На современных мировых рынках наблюдается ряд тенденций, которые в будущем будут все более и более склонять трейдеров к выбору таких дилинговых инструментов, которые могли бы успешно работать как регистраторы, по факту, причем на все более непрогнозируемых и нетрендовых рынках с преобладанием боковых движений и т.д. Ведь известно, что над многими прогнозами аналитиков современные рынки просто издеваются, часто не реагируя даже на важные геополитические, макроэкономические, статистические и другие новости, а если реагируют, то самым непостижимым образом.
В этих условиях, видимо, будущее будет за конструктивными, целостными (концептуальными) и органичными торговыми системами, которые ежесекундно оперируют реальной рыночной информацией и способны очень быстро предлагать однозначные решения. Естественно, эти системы должны уметь очень оперативно обрабатывать, систематизировать, перепроверять и подтверждать информацию, и уже в виде готовых торговых сигналов и характеристик рынка и тренда предоставлять ее трейдеру с тем, чтобы именно он принял решение по открытию, сопровождению или закрытию позиции. Создать адекватный рынку надежно работающий торговый автомат в условиях множества постоянно изменяющихся факторов - мягко говоря, проблематично, потому что основные вопросы здесь находятся не в плоскости недостатка вычислительных мощностей, а в плоскости формализации множества факторов.
И они и сегодня никуда не делись, по-прежнему актуальны и . . . неразрешимы.
Торговая система MVSpyTrendPro (название буквально означает шпионящий за трендом) - это новое слово в развитии тренд-следящих дилинговых технологий. По уровню проработки решений и сервиса она удовлетворяет требованиям профессиональных трейдеров, в реализации довольно сложна, но в эксплуатации очень проста, и с ней могут работать и начинающие трейдеры. Это не механическая торговая система (т.е. не автомат), работает при непосредственном участии трейдера, но предоставляет ему всю необходимую для эффективной торговли информацию, в том числе характеристики рынка и тренда, торговые сигналы (сформированные по трем разным методикам), предупреждает его о разворотах рынка и т.д. и т.п.
Причем, впервые в дилинге для каждого сформированного системой торгового сигнала рассчитывается так называемый коэффициент рыночной перспективы, который, как понятно из названия, является количественной оценкой силы и перспективности данного сигнала в данных конкретных рыночных условиях.
Кстати, на Рис. 2 можете увидеть формируемую системой MVSpyTrendPro информацию о рынке, его изменчивости и активности, которая высвечивается в основном окне диаграммы, в левом верхнем углу.
Одной из важных особенностей системы является ее аналитический блок, который по сути является миниэкспертной системой (не путайте с советником или экспертом
МТ4), созданной на довольно ограниченных (для этих целей) возможностях алгоритмического языка MQL4. В различных сферах деятельности человека уже достаточно давно применяются экспертные системы: в медицине, в авиации, в космонавтике, при проектировании различных объектов и т.д.
Как правило, они запрограммированы на специальных алгоритмических языках, родоначальником которых был ProLog, и работают в интерактивном режиме (вопрос-ответ). Так вот MVSpyTrendPro оперирует десятками правил, но как эксперт работает в автоматическом режиме, предоставляя трейдеру (который этого может и не подозревать) уже перепроверенную и обоснованную информацию.
В концепцию и реализацию системы заложено до двух десятков инновационных решений, которые дилинговый процесс все более и более приближают к вполне предопределенному обычному производственному процессу, без всякой психологии, страхов, стрессов, сомнений и упреков.
