Свинг Л. - Выгоды кризиса
Лари Свинг является Президентом популярного сайта . Данный сайт посвящен внутри-дневной торговле и торговле на колебаниях, где Лари и другие известные трейдеры предлагают ежедневные статьи и видеоматериалы, охватывающие образование, анализ рынка и торговые рекомендации.
Возможности часто возникают, когда общая ситуация кажется весьма бледной. Такое понятие представлено в китайской философии, когда признаки наступающего кризиса также означают новые возможности. По иронии судьбы, эту философию можно напрямую отнести к панике на Шанхайской фондовой бирже 27 февраля 2007 года, спровоцировавшей волнения на финансовых рынках по всему миру.
Это напоминало кризис из-за резкости и величины падения в этот и последующий день. Однако, когда пыль осела, возникли хорошие возможности, особенно та, которую мы выделили 13 марта 2007г.
Давайте посмотрим, каким образом мы смогли выделить и использовать возникшую выгодную возможность.
Торговая установка
Восходящий клин является моделью разворота, часто возникающей на медвежьих рынках. Эта модель возникает на графиках, когда цена двигается вверх с формированием максимумов и минимумов, сходящихся к одной точке, являющейся вершиной. Используя две трендовых линии -одна проводится через два и более опорных максимума, а вторая соединяет два или более опорных минимума, линии покажут схождение к правой верхней части графика (см. график 1). Эта модель имеет знакомый вид медвежьего флага (см. график 2).
Восходящий клин мы наблюдаем на 60-минутном графике, в то время как медвежий флаг формируется на дневном графике.
Формирование модели
В дни после большого падения, начавшегося 27 февраля 2007 года, которое было вызвано паникой Шанхайской фондовой биржи, рынок продолжал двигаться вниз, пока не нащупал основание 5 марта 2007г. С этого дня началось общее восстановление рынка, которое продолжалось в течение следующих нескольких дней.
На рынке Индекса Russell e-mini, цена сформировала формацию, в которой многие технические аналитики сразу же признали медвежий флаг или восходящий клин (см. график 1 и график 2).
В течение формирования модели, существует несколько индикаторов, которые можно использовать, чтобы определить, является ли данная модель реальной или лишьимитацией. Обычно, по мере того как данная модель развивается слева направо, объем должен уменьшаться, показывая дивергенцию между ценой и объемом. Вторым признаком является то, насколько далеко было восстановление от начала нисходящего тренда. Если восстановление было намного больше 50%-го уровня Фибоначчи, то такая модель вряд ли будет надежной.
Пока же цена остается под этим уровнем, модель все еще является актуальной.
Прорыв
Особенно в этой модели трейдерам нравится то, что как только происходит прорыв, цель достигается очень быстро. В отличие от других моделей, где перед заключением сделки необходимо дождаться подтверждения, модель клин часто не нуждаются в подтверждении - эти модели обычно после прорыва быстро достигают своих целей.
Цель снижения обычно расположена в начале верхней трендовой линии, или первого опорного максимума, через который построена трендовая линия. В приведенном примере, цель была установлена на уровне 773.69.
На графике 4 показано, что был совершен вход в короткую позицию, когда цена прорвалась ниже трендовой линии на уровне 786.0 - на закрытии бара, который преодолел трендовую линию. Потребовалось всего шесть часов, что-
бы достигнуть цели, по сравнению с несколькими днями, потребовавшихся для формирования модели перед прорывом.
В данном случае, правильно идентифицированный восходящий клин позволил нам заключить сделку с высокой вероятностью, и цена достигла цели, показанной на график 5 ниже.
Заключение
Модели восходящий клин имеют очень высокое соотношение прибыли к риску и, в результате этого, пользуются большой популярностью среди профессиональных трейдеров. Однако, есть много ложных или скрытых моделей, которые могут походить на восходящий клин.
Единственный способ дифференцировать истинный восходящий клин от ложного заключается в нахождении дивергенции между ценой и объемом и убедиться, что восстановление не превысило 50%-й уровень Фибоначчи. Как показывают примеры выше, когда происходит прорыв модели, цель достигается очень быстро.
