Райли С. - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ «ФИБОНАЧЧИ ТРЕЙДЕР»
Среди современных программ технического анализа можно заблудиться. Новые разработки появляются чуть ли не каждый день.
Кажется невозможным придумать что-либо, по настоящему, новое.
Отрадный для трейдеров факт, что все большее количество разработчиков программных продуктов, обладая реальным торговым опытом, предлагают не просто пакеты технического анализа и системы графической обработки данных, а торговые системы со встроенными алгоритмами принятия решений. Это особенно важно для внутридневной торговли, когда на обработку поступающей информации зачастую не хватает времени.
Одной из таких программ является программа Фибоначчи Трейдер. В этой программе используются, как уникальные, свойственные только ей возможности, так и элементы классического технического анализа.
Попробуем описать возможности простой и по-настоящему элегантной торговой системы, встроенной в пакет Фибоначчи Трейдера, построенной на использовании Переломов Ганна и Хило(НЖо)-активаторов.
Торговля с использованием Переломов Ганна (или по другому - свингов, размахов колебаний) - один из старейших технических методов. Несмотря на громкую славу Ганна, его методы в наши дни используются мало.
Многие считают, что рынок изменился и эта классическая техника, в основе которой, кропотливое ручное построение графиков, вряд ли может быть полезна в торговле на сегодняшних динамичных рынках.
На первый взгляд современный рынок просто кладезь возможностей. И это типичная ошибка всех новообращенных. Прослушав на скорую руку какие-нибудь курсы и прочитав пару книжек, они начинают считать, что рынок словно скоростной экспресс доставит их в страну миллиардеров и, самом худшем случае, миллионеров. Беда лишь в том, что ошибка в выборе маршрута приводит к катастрофе.
Волатильность некоторых акций заставляет задуматься о возможных последствиях ошибки. Акции взлетают в космос, или сваливаются в пике то удваиваясь, то теряя половину стоимости буквально в течении недель, а иногда даже и дней.
Торговать на волатильном рынке без хорошо продуманного плана, что ходить на медведя без рогатины.
Нам нужен хорошо осознанный торговый план, из которого мы увидим как, когда и почему мы действуем, так или иначе. В свое время, классик технического анализа В.Д.
Ганн в работе " Механический метод и трендовые индикаторы для торговли зерном ", написанной в 1933 г., заложил основы торговой системы, которые, уже в наше время, позволили его последователям создать современные компьютерные методы анализа с использованием сформулированных им идей. Один из них трейдер, Роберт Крауз (Robert Krausz), развил идеи Ганна применительно к внутридневной торговле, что и легло в основу разработанной им программы " Фибоначчи Трейдер ".
Краткосрочные тренды
Понимание тренда в современных условиях внутридневной торговли - это направленное движение продолжительностью в неделю, а иногда и в пару дней. Переходы из одного тренда в другой часто происходят чрезвычайно стремительно. Переломы Ганна, как раз и предназначены для определения минимально необходимых условий для идентификации ситуации изменения тренда.
Рассмотрим правила, которые Крауз вводит в свою концепцию торговли на переломах.
Существует два базовых подхода к торговле с использование Переломов Ганна. Изначально мы должны определить отклонение от предыдущего перелома, и второе - нам необходимо идентифицировать тренд.
Правила Крауза:
1. Направление отклонения может измениться вверх, только если рынок делает два последовательных высших верха.
2. Направление отклонения может измениться вниз, только если рынок делает два последовательных низших дна.
3. Тренд может измениться вверх, только если рынок преодолевает ближайший пик
4. Тренд может измениться вниз, только если рынок проходит ниже ближайшего дна.
Дно - это самое нижнее отклонение, следующее за верхним отклонением. Пик - наоборот.
При развороте тренда пик или дно превращаются в перелом.
Примечание: В отличие от многих последователей Ганна, использующих для анализа трех-барные методы Крауз, опираясь на исследование замечаний Ганна на полях его многочисленных графиков пришел к выводу, что двубарные отклонения перспективнее и это заложено в программу "Фибоначчи Трейдер".
Рассмотрим на этом примере основные понятия концепции Переломов Ганна.
Точка А на рисунке - это пример дна. Дно- это нижнее отклонение, следующее за верхним отклонением. На графике верхние отклонения (вершины) обозначены как точки В, D, F, а нижние отклонения (впадины): A,
C, E, G. После отклонения вверх следует отклонение вниз и наоборот. Точка А и точка С - обе являются основанием (дном), но перелом тренда возникает только после того, как движение вниз преодолевает предыдущее дно, что на графике показано надписью Downswing и изменением цвета линии тренда с синей на прерывистокрасный. Восходящий тренд - это сплошная синяя линия, нисходящий - прерывистая красная. Взаиморасположение Дна А и Дна С расходится с Правилом Крауза 2, так как Дно С - выше.
А вот соотношение вершин В и D соответствует Правилу Крауза 1, но рынок, создав промежуточные отклонения в точках E, 'Ти G , не дает оснований для его применения. Согласно Правилу Крауза 3, оттолкнувшись от Дна G, рынок меняет тренд, преодолевая вершину F. На графике это отражено изменением цвета линии тренда с прерывисто-красного на синий и надписью Upswing, дополнительно линия перелома обозначена надписью Trend change. К сожалению, программа не дает возможности оснащать графики обозначениями на русском языке.
После Дна G мы имеем усиление восходящего тренда (Дно G выше Дна E) и после преодоления уровня F, тренд меняет направление с нисходящего на восходящий.
В качестве примеров для статьи взяты 30-минутные графики акций компании Dell. На Рисунке 2, иллюстрирующем применение Переломов Ганна после вершины А, образованной баром с ценовым разрывом вверх, рынок изменил направление и сформировал три ценовых размаха между точками А-В-С-D.
Преодоление ценой закрытия уровня Дна В, которое произошло в точке D дает нам сигнал на короткую торговлю, - перелом произошел. Линия Перелома Ганна становится прерывисто-красной. Но сразу же после точки D началось боковое движение рынка. Предпоследний бар закрылся выше уровня перелома.
Возникает вопрос: что делать? Выходить из рынка или оставаться в нем?
Нам нужны дополнительные торговые сигналы.
В программу "Фибоначчи Трейдер", встроено два индикатора, которые называются Хило-активаторы (hilo activator), являющиеся той самой изюминкой, позволяющей эффективно использовать сигналы Переломов Ганна.
Это две ступенчатых, пошаговых скользящих средних с порядком 3, имеющих кроме ступенчатого отображения на экране несколько ярких особенностей. Индикатор ffigh - это скользящая средняя, которая строится по максимальным ценам, т.е. по вершинам баров, - она отображается на графиках зеленым цветом. Индикатор Low,-скользящая средняя, которая строится по минимальным ценам периода (индикатор низов), изображается красным цветом. В каждый определенный момент времени на графике отображается только одна из линий, либо красная, либо зеленая.
Фактически линии Хило-активатора играют роль непрерывно строящихся на графике сигналов стоп-лосса, сигнализируя трейдеру о моментах, когда необходимо ликвидировать открытые позиции. Когда тренд двигается вверх - отображается красная скользящая средняя.
Ее пересечение ценой закрытия вниз называется щелчок (flip). Щелчок- команда закрыть позиции. Если тренд двигается вниз, на экране отражается зеленая скользящая средняя.
Пересечение зеленой линии ценой закрытия вверх - щелчок- ликвидация позиций. Как вы уже поняли, философия Хило-активатора заключается в раннем определении Момента Истины - когда выходить из рынка.
Закрытие ниже усредненного минимума за последних 3 бара при движении вверх или выше усредненного максимума за три последних бара при движении вниз - выводит нас из рынка.
После вершины А происходит отклонение графика цены вниз. Щелчок - закрытие цены ниже красной линии Хило-активатора - сигнал на ликвидацию длинной позиции.
Сразу после щелчка Хило-активатор убирает красную линию и начинает строить зеленую. Представим (условно), что
после первого щелчка мы имеем короткие позиции. На втором баре после Дна В, цена закрытия выше зеленой линии стопа - щелчок на ликвидацию позиции.
Аналогично выход по щелчку из восходящего тренда после вершины С и так далее. Как вы уже, наверное, поняли Щелчки можно использовать, не только как стопы по закрытию позиций, но и для определения моментов входа в рынок.
Отдельно на этом моменте мы не будем останавливаться, а сразу введем Правила и Квалификаторы, предлагаемые Краузом для эффективного использования программы "Фибоначчи Трейдер".
Основное правило классическое: тренд - наш друг. Следовательно цены, поднимаясь выше линии Переломов Ганна вверх, могут быть в восходящем тренде и, следовательно, должны закрываться над скользящей средней, построенной по верхам баров (зеленый Хило-активатор), поддерживая тренд.
Правила восходящего тренда:
1. Покупай всегда, когда цена закрывается выше верхней зеленой скользящей средней.
2. Покупай когда восходящий тренд только зарождается, это происходит когда тренд падает, но ближайший пик пройден движением цены вверх.
3. Покупай, когда ближайший пик превосходится на два тика.
Правила коротких продаж:
Линии перелома Ганна должны быть в падающем тренде: цены опускаясь ниже линии Переломов Ганна, могут быть в нисходящем тренде и, следовательно, должны закрываться под скользящей средней построенной по низам баров (красный Хило-активатор), поддерживая тренд.
Правила нисходящего тренда:
1. Продавай всегда, когда цена закрывается ниже нижней красной скользящей средней .
2. Продавай, когда нисходящий тренд только зарождается, это происходит когда тренд еще восходящий, но ближайшее дно пройдено нисходящим движением цены вниз
3. Продавай, когда ближайшее дно пройдено движением цены вниз не менее чем на два тика.
Защита прибыли или правило постановки стоп-лоссов:
Выходите из короткой/длинной торговли, если цена закрывается над, или ниже Хило-активатора (скользящая средняя вершин/низов).
Примеры
Рассмотрим некоторые примеры применения сформулированных нами правил для торговли акциями Dell.
После вершины 3, оказавшейся чуть ниже вершины 2, закрытие ниже красной линии Хило-активатора выводит нас из рынка. Ожидания не оправдались, но ничего страшного не произошло.
Если третье формирующееся дно, выше предыдущих двух, даст отклонение вверх с сигналом Перелома Ганна, войдем в рынок еще раз по сигналу закрытия текущего бара выше линии Хило-активатора.
Бар, обозначенный стрелочкой Go long превосходит предыдущий пик и закрывается на уровне выше, изменяя тренд на восходящий. Хило-активатор генерировал щелчок несколько раньше. И, поменяв цвет, он становится генератором стоп-сигнала для выхода из торговли. Все минимальные условия для входа в рынок соблюдены.
Выход осуществляется после следующей вершины на закрытии ниже линии Хило-активатора (на графике: stop).
Рассмотрим короткие позиции.
Точка входа в короткую позицию на закрытии ниже образовавшегося Дна. Заметьте, что Хило-активатор не дал обратного щелчка - он все время зеленый.
Наша точка выхода возникает на закрытии цены бара вблизи скользящей средней вычерчиваемой по верхам (на графике Щелчок на выход из короткой позиции обозначен: stop).
Рисунок 8 - это пример применения Правил на Продажу 2 и 3.
Далее нисходящий тренд сигнализирует о своем продолжении, формируя второе дно, ниже предыдущего дна и вершину ниже предыдущей вершины. Щелчок на вход произошел между первой вершиной и вторым Дном - это момент смены Красной линии Хило-активатора на Зеленую. Верхняя зеленая скользящая средняя Хило-активатора становится заведенным на выход, генератором стоп-сигнала для выхода из торговли через закрытие коротких позиций.
Щелчок на выход подается, когда цена пересекает зеленую линию Хило-активатора (на рисунке обозначено, как Stop).
Рисунок 9 интересен сочетанием момента перелома и возникшего ценового разрыва - гэпа. Ясно видно, насколько надежно система генерирует сигналы на вход и на выход из тренда.
