Корреляция валют с золотом для мультивалютных стратегий
Корреляция, в финансовом мире, является статистической мерой отношений между финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции располагается между -1 и +1. Корреляция +1 означает, что две пары валюты 100% времени двигаются в одном и том же направлении.
Корреляция -1 обозначает, что две пары валют 100% времени двигаются в противоположных направлениях.
Корреляция ноль означает, что отношения между парами валют целиком случайны.
Использование корреляции при торговле значительно сокращает риски за счет того, что трейдер не совершает сделок по валютным парам, имеющим сильную зависимость в направлении движения, и не получает одновременно убыток при отрицательной сделке в связи с этим. При этом достигается диверсификация рисков.
Об использовании
Торговля на корреляции
Если имеется одна открытая позиция, и поступил сигнал на вход от другой валютной пары, трейдеру необходимо посмотреть значение корреляции двух данных инструментов. При этом если корреляция больше (меньше) ±0,4, то пары считаются взаимосвязанными и сигнал с этой валютной парой игнорируется. В противном случае имеем две ситуации:
- открытая сделка при положительной корреляции больше 0,4 удвоит риск;
- открытая сделка при отрицательной корреляции захеджирует сделку.
Отметим, что корреляция между двумя валютными парами имеет не постоянную
величину, оно меняется в зависимости от состояния движения сравниваемых двух валютных пар.
Торговля на обратной корреляции
Зависимость движения одной валютной пары от другой можно использовать и в обратной торговой тактике. В этом случае мы открываем сделки в противоположном (одном) направлении с валютными парами, корреляция которых очень высока, приблизительно равна +1(-1). При этом мы получаем захеджированные торговые сделки, которые могут с очень маленьким процентом риска быть открытыми до нескольких месяцев.
Идеей такой тактики является тот факт, что значение корреляции динамично во времени.
Коэффициент рассчитан по 20 барам дневных котировок
Рис.1. Графическое отображение пар, слабокоррелирующих с золотом.
Рис.2. Графическое отображение пар, имеющих среднюю корреляцию с золотом.
Рис.3. Графическое отображение пар, имеющих сильную корреляцию с золотом.
Комментарии:
Как видим, золото отлично подходит для торговли по прямой и обратной стратегии корреляции: большое количество пар практически не зависят от движений золота, среди которых особо следует отметить пары с британским фунтом, но также достаточно и высококоррелируемых, где много инструментов с японской иеной и, конечно же, пара EURUSD. Если внимательно взглянуть на графики золота и евро\доллар, то мы увидим, что они движутся очень синхронно, при этом золото несколько опережает ход событий. Поэтому этот момент советуем активно использовать в торговле.
