Корреляция валют с нефтью и золотом для мультивалютных стратегий
Корреляция валют с нефти и золота для мультивалютных стратегий не получает одновременно убыток при отрицательной сделке в связи с этим. При этом достигается диверсификация рисков.
Более подробно о стратегиях использования корреляции вы можете прочесть в 11 номере журнала Доллар США. Рекорды выживаемости и 12 Золото. Надежная альтернатива.
Корреляция, в финансовом мире, является статистической мерой отношений между финансовыми инструментами. Использование
корреляции при торговле значительно сокращает риски за счет того, что трейдер не совершает сделок по валютным парам, имеющим сильную зависимость в направлении движения, и
В данном номере мы рассмотрим корреляционную зависимость нефти и золота к другим валютным инструментам. Посмотрим, насколько активно возможно использовать ее в прямой и обратной стратегии торговли.
КОРРЕЛЯЦИЯНЕФТИ К РАЗЛИЧНЫМ ВАЛЮТНЫМ ПАРАМ
EUR/GBP -0.7693
NZD/JPY -0.7089
USD/RUB -0.0252
USD/ZAR -0.6456
GBP/JPY -0.7301
EUR/NZD -0.6267
GBP/USD -0.7343
USD/CAD -0.6087
AUD/USD -0.7378
USD/CHF -0.4545
GBP/CHF -0.7619
USD/JPY --0.5052
AUD/CHF -0.7678
CHF/JPY - -0.6035
EUR/USD --0.6299
EUR/CHF --0.6621
EUR/JPY --0.6721
CAD/CHF --0.6728
NZD/USD -0.6853
CAD/JPY -0.6930
Индексы
Индекс NIKKEI -0.0285
Индекс USD -0.5992
Индекс DowJones --0.0149
Индекс EURO STOXX --0.3852
Индекс DAX --0.0822
Индекс FTSE --0.4967
Индекс RUSSELL --0.1114
Индекс NASDAQ --0.1865
SP 500 --0.2367
Металлы
Серебро -0.2390
Палладий -0.5839
Платина --0.5284
Золото --0.6180
Сырье
Нефть -1
Газ -0.3052
КОРРЕЛЯЦИЯЗОЛОТА К РАЗЛИЧНЫМ ВАЛЮТНЫМ ПАРАМ
Как видим из представленных таблиц корреляции, золото и нефть, которые ранее дышали одним воздухом, на данный момент значительно разнятся в своих движениях. Тем не менее, корреляция их продолжает оставаться чуть выше среднего, что характеризует их как ягоды одного, сырьевого, поля. То, что на данный момент эти два
инструмента разошлись в своих направлениях, не удивительно. Нефть продолжает падать на низком спросе, который был подорван ее сильнейшем ростом, золото же, даже не смотря на свое сильное падение в цене (а кое для кого это было скорее счастьем), продолжает высоко цениться и быть востребованным в странах,профилирующихся на ювелирной продукции.
NZD/JPY -0.8797
USD/CAD -0.7000
CAD/CHF -0.6513
CHF/JPY -0.8704
USD/ZAR -0.7831
USD/RUB --0.3268
EUR/JPY -0.8702
EUR/GBP --0.6729
GBP/JPY -0.8648
EUR/NZD --0.6736
AUD/USD -0.8494
USD/CHF --0.6987
NZD/USD -0.8482
CAD/JPY -0.8351
AUD/CHF -0.8338
GBP/USD -0.8157
EUR/USD -0.8126
GBP/CHF -0.7970
EUR/CHF -0.7614
USD/JPY -0.7035
Индексы
Индекс USD -0.7800
Индекс RUSSELL -0.1582
Индекс FTSE -0.6531
Индекс DAX -0.1446
Индекс EURO STOXX -0.3680
Индекс NASDAQ -0.0533
SP 500 -0.3635
Индекс DowJones -0.0506
Индекс NIKKEI - -0.2315
Металлы
Золото -1
Серебро -0.0838
Палладий -0.4206
Платина -0.7281
Сырье
Газ -0.2744
Нефть -0.6180
Что касается нефти, то она традиционно идет в ногу с высокодоходными и сырьевыми валютами, такими как фунт, новозеландский доллар и проч., которые сейчас крайне сильно зависят от движений на рынке черного золота. Что особенно примечательно, нефть сейчас практически не влияет на движения на фондовых площадках, что подтверждает мнение о том, что трейдеры и инвесторы всего мира сменили ориентиры в своем анализе ситуаций с динамики движения цен на макроэкономические показатели, особенно в сторону данных по спросу и предложению.
Если рассматривать таблицу корреляции с золотом, то сразу бросается в глаза обилие валютных пар, зависимость которых с металлом высока. Причем, большинство из данных инструментов являются керри-кросами. Очевидно, что оно оставило за собой больше прежних функций, относящихся именно к его сырьевому назначению и функции защиты капитала, учитывая его корреляцию с парами, содержащими иену, доллар и франк.
Подробнее проследить изменения зависимости валютной пары EURUSD, а также других инструментов, вы можете с помощью on-line сервиса по расчету корреляции
