StrategyBuilder отображает список всех доступных в TradeStation стратегии и замечании по каждой из этих стратегии. Колонки Long Entry (длинный вход), Short Entry (короткий вход) отражают тип сигнала, входящего в стратегию. Эти колонки не отображают наличие выходного сигнала.
В процессе построения стратегии, она автоматически проверяется. Проверка (verifying) заключается в поиске ошибок внутри кода сигналов на EasyLanguage. Следовательно, когда Вы построите свою стратегию, она будет готова к построению на графике. Если стратегия проверку не прошла, применить ее нельзя. Обычно ошибки возникают при использовании сделанных самостоятельно сигналов (индикаторов), когда они
сделаны не качественно.
Вы можете добавить стратегию в StrategyBuilder, импортируя уже созданную с помощью EasyLanguage PowerEditor Import/Export Wizard.
Для тех, кто импортирует стратегию из TradeStation 4: в этом случае, она будет преобразована в сигнал. Для удобства будет создана стратегия, содержащая этот сигнал, и будут добавлены все сигналы, соответствующие стоп-сигналам, установленным по умолчанию в TradeStation 4 на закладке Stop. Для редактирования этой стратегии в EasyLanguage, нужно открыть сигнал с этим именем в PowerEditor.
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия - это набор правил, которым следует TradeStation для размещения приказов для спекулянта.
Процесс спекуляции состоит в том, чтобы найти возможность получить прибыль от колебаний цены. Эта возможность может быть определена с помощью некоторых характеристик рынка, изучение которых помогает предсказать будущее поведение рынка.
Торговая стратегия - это набор правил, руководствуясь которыми, Вы можете войти на рынок и выйти, получив некоторую прибыль. TradeStation представляет собой набор инструментов, которые помогут Вам добиться максимальной эффективности этого процесса.
EasyLanguage - это язык для написания сценариев торговли для TradeStation. Этот язык не позволяет определить ситуации для входа на рынок, но позволяет создавать инструкции, следуя которым, Вы будете получать прибыль и ограничивать потери. Эти компоненты - инструкции для открытия позиции, взятия прибыли, ограничения убытков - составляют ядро торговой системы.
Что такое сигналы?
Торговые стратегии можно разбить на некоторые компоненты, называемые сигналами. Сигналы могут быть просто инструкциями по выходу, а могут быть, в свою очередь, сложными стратегиями, включающими в себя множество простых сигналов. Используя EasyLanguage, Вы можете определять сигналы так, как захотите, но, определяя сначала простые сигналы, а потом собирая их в более сложные, Вам будет проще создавать свою стратегию.
Стратегия должна состоять из следующих компонентов:
Метод входа на рынок;
Метод выхода с получением прибыли;
Метод выхода с минимизацией убытков.
Эти три компонента обычно представляют три разных сигнала. Например, если Вы создаете сигнал, по которому осуществляется вход на рынок, используя индикатор силы, Вам следует добавить скользящие стопы, которые будут "захватывать" прибыль, и стоп-лоссы, сигналы выхода, ограничивающие потери в случае ошибочного входа.
Когда Вы добавляете сигналы в стратегию, очень важно, чтобы Вы четко понимали, для чего эти сигналы разработаны. При каких условиях они инициализируются и какие приказы генерируют. Например, генерирует ли сигнал приказ на стоп-покупку (фиксацию), или приказ на покупку. Для получения детальной информации по стратегии или сигналу нужно нажать кнопку Define, которая появляется при использовании стратегии или сигнала.
Также Вы можете фильтровать сигналы при добавлении сигнала в стратегию в диалоговом окне Add. Это поможет Вам выбрать те сигналы, которые Вам нужны. Можно дважды щелкнув по заголовку (Long Entry, например), сортировать сигналы, содержащиеся в этом заголовке.
На количество сигналов в стратегии ограничении нет, тем не менее, стоит обратить внимание на порядок перечисления сигналов, в описании стратегии, потому, что они выполняются по очереди.
Например. Вы добавляете различные сигналы, открывающие позицию на следующем баре, и Вы не установили разрешение на использование пирамиды. TradeStation сгенерирует приказ, который стоит первым по списку в StrategyBuilder. Если Вы добавляете сигналы, устанавливающие приказы на стоп и лимит, и эти сигналы устанавливают приказы в другом месте, то приказы сигналов в StrategyBuilder больше роли не играют.
Например, если сигнал добавлен, и он устанавливает лимит на покупку на 100, и второй сигнал устанавливает лимит на покупку на 101, второй сигнал всегда будет исполнен первым, потому что его цена будет достигнута первой. Тем не менее, если оба сигнала установят приказ по одной и той же цене, то инициализирован будет тот сигнал, который стоит выше по списку в StrategyBuilder.
Что такое входные пареметры?
Большинство сигналов создаются с использованием входных параметров, имеющих некоторые значения "по умолчанию". После того, как Вы выберите сигналы входа и выхода для использования в стратегии, в диалоговом окне Default input values, будут перечислены входные параметры для всех сигналов вместе с их значениями. Вы можете изменять их названия и значения "по умолчанию".
Также можно комбинировать входные параметры. Например, два сигнала используют параметр, указывающий на количество баров, используемых для вычисления скользящих средних, и для обоих сигналов Вы берете одну и ту же длину. В этом случае, если Вы скомбинируете эти параметры, при их изменении, нужно будет указать только одно значение. Кроме того, при использовании комбинированных параметров, легче проводить оптимизацию стратегии.
Что такое пирамида?
Построение пирамиды состоит в варьировании размера позиции. Например, у Вас есть стратегия, генерирующая приказ на покупку, когда рынок три дня закрывается на одном уровне. Пусть Вы не установили разрешение на строительство пирамиды. Следовательно, когда рынок будет три дня закрываться на одном уровне, будет подан приказ, и, когда в следующие три дня будут выполняться те же условия, повторного приказа не
будет. Если же Вы пирамиду разрешили, при таких условиях будет получено два последовательных приказа, первый - после первых трех дней, второй - после следующих трех дней.
В StrategyBuilder существует два способа установки разрешения на пирамиду.
Первый - Allow for different entry signal only (разрешить только для различных входных сигналов). Установка этой опции подразумевает разрешение на подачу повторного приказа по входу на рынок в том же направлении, но только, если приказ получен не тем сигналом, по которому Вы вошли в первый раз.
Второй - Allow for same and different entry signals (разрешить как для различных, так и для тех же входных сигналов). Разрешение на повторную покупку, или продажу не зависимо от того, каким сигналом сгенерирован приказ.
Что такое позиции и лимиты по ним?
В TradeStation Вы можете находиться только в одной позиции в одно время. Пусть вы продали 10 контрактов, - вы находитесь в короткой позиции.
Затем Вы закрываете свою короткую позицию (покрываете 10 контрактов), - Вы вне рынка. Теперь Вы покупаете 10 контрактов, Вы в длинной позиции. Каждая транзакция меняет Вашу позицию или ее размер. Если Вы после этого продадите 5 контрактов. Вы останетесь в длинной позиции, но размер этой позиции будет только 5 контрактов.
Лимиты по позициям позволяют Вам контролировать максимальное количество открытых входов, которое можно позволить для одной позиции, сколько контрактов можно использовать в одной позиции, хотите ли Вы выходить из позиции в конце каждого торгового дня.
Установка Maximum open entries per position позволит Вам определить максимальное количество входов, которое позволит Вам сделать TradeStation. Каждый раз, когда сигнал генерирует приказ на вхождение (в длинную или короткую), это регистрируется. Такая установка используется только в случае строительства пирамиды. По умолчанию, ограничение стоит на 50 вхождении, закрытые позиции вычитаются из общего количества.
Установка Maximum contracts/shares per position определяет максимальный размер позиции в количестве контрактов (акции). Если Вы установите 50.000, значит, что Вы можете держать позицию в 50.000 контрактов не зависимо то того, за сколько входов вы их накопили. Ликвидированные контракты вычитаются из размера позиции. При генерации приказа TradeStation учитывает это ограничение, и ордера выводятся так, чтобы этот лимит не был превышен.
Содержание раздела
