d9e5a92d

Взаимодействие





Наиболее сильным, видимо, является взаимодействие между временем и видом пробоев. Наиболее выражено было взаимодействие пробоев волатильности (по сравнению с другими типам пробоев) и времени (в пределах выборки по сравнению с данными вне выборки). Пробои волатильности сначала работали лучше других типов пробоев, а затем стали давать наихудшие результаты. Система на пробое волатильности со стоп- приказом за последние годы ухудшилась сильнее, чем система с лимитным приказом, возможно, ввиду широкого использования стоп- приказов в моделях, следующих за трендом. Кроме того, система пробоев ММ/ММ иногда предпочтительнее работала со стоп- приказом в отличие от моделей на волатильности.

Содержание раздела