d9e5a92d

Что такое скользящее среднее?





Чтобы понять идею скользящих средних, для начала необходимо обсудить временные ряды, т.е. последовательности данных, расположенных в хронологическом порядке. Например, такими данными являются ежедневные цены закрытия каких- либо акций. Они образуют последовательность точек данных, или баров, следующих друг за другом во времени. Во временном ряду серии выборка из нескольких последовательных точек данных может быть названа временным окном. Если точки данных (например, цены закрытия) в данном временном окне сложить и сумму разделить на количество этих точек данных, то получится среднее. Скользящее среднее получается тогда, когда этот процесс повторяется снова и снова при смещении временного окна вперед, точка за точкой по ряду данных. Средние, полученные таким образом, образуют новый временной ряд, новый набор упорядоченных во времени значений. Эта серия называется скользящей средней временного ряда (в данном случае — скользящее среднее цен закрытия). Этот вид скользящих средних известен как простое скользящее среднее, поскольку рассчитывается как простое арифметическое среднее точек данных, что присваивает каждой точке один и тот же удельный вес.

Содержание раздела