Ограничение торговли только длинными позициями значительно улучшило эффективность систем пробоя волатильности в пределах выборки. За пределами выборки данное ограничение принесло лишь небольшое улучшение результатов. Системы пробоя работают лучше в длинных позициях, чем в коротких. Использование фильтра ADX несколько улучшило эффективность в пределах выборки и было бесполезным вне ее.
Ограничение торговли рынком валют дало ухудшение в пределах выборки, но огромное преимущество вне выборки. Преимущество было настолько большим, что модель дала прибыль вне выборки в отличие от всех других испытанных комбинаций! Рынок валют не попал под влияние глобальных изменений, происходящих на других рынках и разрушивших работу простых систем пробоев. Возможно, это связано с тем, что рынки валют имеют колоссальный объем и приводятся в движение мощными фундаментальными процессами. Уменьшение эффективности систем в пределах выборки можно объяснить уменьшением числа рынков, используемых в работе.
Содержание раздела
