При исследовании дивергенции цены со стохастическим осциллятором использовались стандартные параметры 5 и 3 с сигнальными линиями на уровне 30% и 70%. Рассматривалась главная (быстрая) %К линия.
Были использованы те же правила, как и для индекса силы со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%. Основная проблема при тестировании связана с тем, что экстремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами цены по времени. Обычно второй экстремум стохастики запаздывал на 1-3 часа от экстремума цены. Для того чтобы не увеличивать количество параметров описывающих дивергенции, было решено в качестве параметра разноса экстремумов во времени использовать разнос цены. В таких случаях величина ценового движения рассчитывалась с момента формирования второго пика на графике стохастического осциллятора.
Нами были построены графики зависимости величины тренда от времени, цены и продолжительности тренда.
Относительно стохастики можно выдвинуть аналогичное RSI предположение, что типичная длина дивергенции не превышает 15 часов или даже: с высокой степенью точности (90%) расстояние между пиками не превышает половины суток (12 часов). Рассматривая графики зависимости дохода от продолжительности тренда (рис. 7.5 - 7.7) можно сказать, что типичная продолжительность тренда не превышает 36 часов, а те редкие отклонения в длительности обусловлены открытием позиции в пятницу и переносом ее до понедельника следующей недели.
Посчитаем количество «плохих» сделок с использованием (без использования) 30 пипсового барьера: EUR - 25(15), СНF 16(12), JPY - 14(10), GBP - 9(3) в % от общего числа сделок. Прибыль от работы на всех четырех рынках составила 13636 пунктов. Количество сигналов дивергенции, усредненное по всем
Рис. 7.5. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.
Рис 7.6. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке.
Рис. 7.7. Зависимость прибыли от разницы стохастики пиков на франке.
Рис. 7.8. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.
Рис. 7.9. Зависимость прибыли от разницы цен на пиках для франка
Рис. 7.1.0. Зависимость прибыли от разницы %R на пиках для франка.
рынкам - 40. Средний доход от сделки EUR - 53 пункта, CHF – 94 пункта, JPY - 101 пункт, GBP - 101 пункт. Как и в случае с RSI установка стоп-лосса на уровне 50 пунктов уменьшает убыток (например, на евро с 690 пунктов до 350).
Содержание раздела
