Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы:
* Тренд
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)
Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Close Short: Ref(Stoch(5,3), -1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)
* Канал
Enter Long: Ref(Stoch(5,3),-1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False
Close Long: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3)<opt2 AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60<S)<Mov(C, 120, S)) = False
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)) = False
Close Short: Ref(Stoch(5,3) -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False
Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене. Полученные результаты представлены в таблицах: 6.12 и 6.13.
Из таблиц видно, что:
* Модифицированные системы показали прибыль почти на всех рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой системы желательно включать в нее фильтры для определения состояния рынка (тренда или канала) и для каждого состояния вырабатывать свою стратегию игры.
* Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.
Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
* параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными для часовых свечей на валютных рынках. Скорее всего, это вызвано большой волатильностью внутридневных рынков по сравнению с дневными или недельными;
* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;
* даже учет тренда не позволяет однозначно определить параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в течение длительного времени для разных валют. Поэтому любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и основанная на любых индикаторах).
Содержание раздела
