Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние.
Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:
* SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо
* SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)
где x>y>z.
Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется ни одно из этих условий.
В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24 часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели).
Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.
Применим все вышеизложенное к системе, основанной на RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия выглядят следующим образом:
* Тренд
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
* Канал
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False
Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False
Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты представлены в таблицах 6.10 - 6.11.
Сравнивая полученные результаты с результатами, полученными для системы без учета тренда, можно сказать, что:
* Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в отличие от простой системы, которая показывает значительные убытки.
Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале, и система, работающая на канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале.
* Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (в 3 и более раз).
* По большему отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что RSI лучше работает на канальных рынках.
Содержание раздела
