Обычно конвертом называют две линии, построенные таким образом, что одна из них расположена выше цены, а вторая ниже. Между ними часто строится третья линия (обычно некоторая скользящая средняя), от которой и рассчитывается расстояние до верхней и нижней линий конверта. Это расстояние называют шириной конверта. Ширина конверта может измеряться в процентах, в пунктах, и стандартных отклонениях (например, при построении диапазона Боллинджера), в долларах и так далее. В чем именно измеряется ширина конверта зависит от того, какой именно конверт строится.
Для построения любого конверта необходимо:
* записать правило построения средней линии;
* записать правило построения нижней линии;
* записать правило построения верхней линии.
Например, если Вы хотите построить конверт на основе скользящих средних, то это можно сделать следующим образом. Сначала строим среднюю линию. Пусть это будет простая скользящая средняя, построенная по ценам закрытия 24 свечек. В MetaStock это записывается так: Mov(c,24,s). Верхнюю границу можно сдвинуть вверх от средней линии, например, на 40 пунктов. Тогда правило для построении верхней границы будет иметь вид:
Mov(c,24,s) + 0.0040
Нижнюю границу можно сдвинуть вниз от средней линии, например, на 60 пунктов. Тогда правило для построения нижней границы будет иметь вид:
Mov(c,24,s) - 0.0060
Рис. 5.1.1. Конверт из скользящих средних с постоянным сдвигом от середины. Верхняя и нижняя части конверта разной ширины.
Рис. 5.1.2. Конверт на основе Price Channel и скользящей средней
Объединяя эти выражения, получим индикатор для построения конверта. В MetaStock это будет записано так:
Mov(c,24,s);
Mov(c,24,s) + 0.0040;
Mov(c,24,s) - 0.0060
Обратите внимание на точку с запятой после первых двух строк. Они обязательно должны стоять после всех выражений, за исключением последнего. После него точку с запятой можно не ставить. Нa рис. 3.1.1 приведен пример построения такого конверта для часовых свечей франка. В данном примере рассмотрен вариант построения конверта, у которого верхняя и нижняя линия находятся на разном расстоянии от средней линии. Но обычно конверты строят таким образом, что эти расстояния одинаковые и средняя линия проходит точно в середине конверта.
При построении этого конверта его ширина не зависела от цены. Это не самый удачный вариант. На основе скользящих средних можно также построить конверт, ширина которого будет зависеть от цены. Например, можно взять в качестве верхней и нижней границы канала максимальные и минимальные цены за 24 часа (индикатор Price Channel), а в качестве средней линии выбрать экспоненциальную скользящую среднюю за 12 часов (рис. 5.1.2).
Ниже в этой главе мы рассмотрим несколько вариантов построения торговой системы, основанной на одном хорошо известном конверте - диапазоне Боллинджера. Практически все предложенные варианты систем легко могут быть использованы с любым из других конвертов.
Рис. 5.2.1. Диапазон Боллинджера на часовых свечах швейцарского франка
Содержание раздела
