Карнаухов Л. - Свинг трейдинг на разворотах
Мы поговорили об уровнях, где надо искать вход в сделку и остановились на том, что наиболее вероятные уровни разворотов это те, где наблюдается многократное пересечение уровней, определенных разными способами. Теперь надо поговорить о том, что же мы будем искать у этих уровней.
А искать мы будем зоны снижения волатильности, о которых говорилось ранее, и разворотные фигуры. Одна из часто встречающихся разворотных фигур, это АВС. Ее часто еще называют 1-2-3.
Цена делает какой-то экстремум, минимум или максимум, затем разворачивается, потом опять идет к точке первого экстремума, не доходит до него, снова разворачивается и делает новый максимум выше (ниже) предыдущего. Картинка получается примерно такая:
Эта формация проистекает из определения тренда самого Чарльза Доу -при восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Соответственно, при нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад будут ниже предыдущего. Значит, если при нисходящей тенденции появился спад выше предыдущего, то можно говорить о развороте.
Цена не смогла пройти ниже предыдущего минимума, сил у медведей не хватило. Если такая формация появляется у сильного уровня - это сигнал на покупку.
Для восходящей тенденции все наоборот.
Эта формация появляется очень часто на всех инструментах и на всех тайм-фреймах. Впрочем, это касается всех описываемых формаций.
На практике цена часто делает ложные спады или пики, которые оказываются выше или ниже предыдущих, поэтому принципиально важно выбирать те сигналы, которые находятся у сильных уровней.
Вот пример разворотной АВС у австралийского доллара. Точка А сформировалась в районе месячной поддержки.
Минимум был сделан точно на второй недельной поддержке. Точка В оказалась на месячном пивоте.
Цена не дошла до точки А, развернулась и прорвала точку В вверх. Классики рекомендуют входить в рынок на прорыв точки В. Надо, однако, добавить, что прорывы точки В, как правило, бывают очень волатильными, с откатами и прочими неприятными моментами.
И надо набраться терпения. А лучше входить при развороте от точки С. Хотя это довольно сложно потому, что не ясно где будет сформирована точка С.
Вот еще пример. Британский фунт в июне 2007 года. Разворотная АВС у первой месячной поддержки и 100-дневной средней (желтая на графике).
График - 4Н.
Фигура формировалась почти неделю. Из таких разнесенных, долго формирующихся фигур часто возникают сильные движения.
Тогда фунт прошел 1000 пунктов.
Прорыв зоны консолидации
Снижение волатильности в виде узкого флета представляет собой хорошую возможность для входа с низким риском. Вход в рынок на прорыве зоны, стоп с противоположной стороны зоны. Особенно хороши эти сигналы, если сначала происходит ложный прорыв, а потом цена возвращается в зону.
Это повышает шансы на прорыв в противоположном направлении. Конечно, бывают случаи, когда рынок делает ложный прорыв сначала в одну, а потом в другую сторону.
Никто не застрахован от случайностей. На рынке нет ничего стопроцентного, только вероятности.
Евро в декабре 2007 года неделю находилась в узкой зоне консолидации в районе первой месячной поддержки. После неудачного прорыва вниз, цена вернулась в зону консолидации, нарисовала АВС, и произошел прорыв зоны вверх.
Теперь уже истинный.
Рис. 3. Пример прорыва зоны консолидации на паре GBPUSD.
А вот еще пример с двумя ложными прорывами. Здесь, когда цена после второго прорыва вернулась в зону, вероятность прорыва вверх увеличилась. Кроме того, получилась комбинация сигнала АВС с прорывом зоны.
Надо отметить, что комбинации сигналов возникают весьма часто.
Многие считают, что зона консолидации должна состоять из четырех баров (свечей), если на пятый не прорвана, то надо отсчитывать семь баров. Возможно, но мне лично не ясно, с какого бара начинать отсчет, кроме того, на графиках можно найти совершенно разные зоны - узкие и не очень, из 3-х, х, 5-ти, 9-ти и вообще произвольного количества. Так что, тут каждый решает сам, на каком баре ждать прорыва.
Нужно только помнить, что прорывы могут быть весьма резкими и цена может не вернуться для ретеста. Поэтому лучше открываться, используя отложенный ордер.
Если вы ошиблись с направлением прорыва, и он оказался ложным, немедленно закрывайте позицию и открывайтесь в противоположном направлении.
Еще один разворотный сигнал. Он подробно описан у Коннорс и Рашке в книге Биржевые секреты.
Цена формирует три симметричных пика на одной линии и разворачивается. Входить следует по рынку как только становится понятным, что цена разворачивается от
третьего пика. Дело в том, что частенько цена улетает без всякой консолидации. Вот пример трех индейцев, которые сформировались у британского фунта в марте 2006 года в районе месячного пивота и 100-дневной средней:
В-образные развороты
Цена ничего не формирует, а просто разворачивается и улетает. На графиках получается картинка похожая на букву V. Эта модель часто встречается на высоковолатильных рынках. А также в периоды повышенной волатильности, который мы недавно наблюдали во время обвального падения индексов, валют и товаров. Эта формация очень сложна для торговли.
Ну откуда знать заранее? каким будет разворот В-образным или нет? Здесь может помочь только интуиция.
Вот пример В-образного разворота у индекса SP500 в августе 2007 года. Дневной график.
Разворот как раз от второй месячной поддержки и нижней полосы Боллинджера.
Правда, к сожалению, не очень часто. Некоторые развороты вообще невозможно
систематизировать. Но никакой трейдер не в состоянии участвовать во всех движениях рынка. Достаточно выбрать для себя несколько моделей и сказать: Я торгую такие-то модели, когда они возникают у сильных уровней. В противном случае остаюсь вне рынка.
Вот такой подход принесет успех. Надо только набраться терпения, а фигуры появятся рано или поздно.
