Лось С. В. - Внутренние бары как фильтры текущей ценовой неопределенности
Лось Сергей Владимирович
Я все меньше использую индикаторы в качестве торговых фильтров. Разве что сигналы Ишимоку (облако которого, как своеобразная зона ценовой неопределенности -наверное единственный неперерисовываемый индикаторный сигнал среди всех остальных). В случае нахождения текущей цены внутри этой зоны неопределенности стараюсь вообще воздерживаться (отфильтровывыать) от любых входов - в бай или селл.
Да посматриваю периодически за осциляторами. Есть или нет по ним медвежья или бычья дивергенции, в случае возникновения которых так же отфильтровываю входы в противоположные им направления (имхо)
Но эти фильтры итак более менее известны всем.
Я бы хотел обратить внимание на таком фильтре как внутренние бары, т.е. бары, ценовые диапазоны которых находятся внутри ценовых диапазонов предыдущего к ним бара внешнего. Т.е. максимум внутреннего бара ниже максимума внешнего, а минимум - выше.
От себя добавляю сюда критерий - или равно (имхо) особенно когда отфильтровываю эти внутренние бары в конструкции фракталов (краткосрочных минимумов или максимумов) в тех случаях, когда иногда формируются минимумы/максимумы, состоящие не из одного, а нескольких баров с одинаковыми минимумами/ максимумами, а иногда в более редких случаях и с тем и с другим - вместе, т.е. из абсолютно одинаковых баров .
Тогда центральным экстремальным баром считаю именно 1-й в очереди внешний бар (если последующие бары окажутся внутри его диапазона) а все последующие внутренние просто мысленно удаляю из конструкции будущего фрактала, пока не появиться уже нормальный бар выходящий своим максимумом/минимум из внутреннего диапазона этого центрального экстремального бара (определяющего, повторюсь, своим максимумом/минимумом текущий ценовой экстремум - краткосрочный минимум, либо максимум) (имхо).
Подробно о них писал в своей книге Долгосрочные секреты краткосрочно торговли Ларри Вильямс. В ней он раскрыл свое видение рыночной структуры как движение от одного ценового экстремума (краткосрочных и формируемых из них среднесрочных, а из среднесрочных - долгосрочных минимумов/максимумов) к им противоположным. Эти ценовые экстремумы состоят из различных баров - внешних, внутренних и ударных.
Внутренние бары как раз в его понимании и олицетворяют собой текущие зоны ценовой неопределенности. Чтобы наглядней было понять - почему? Советую рассмотреть поведение цены в диапазоне этих внутренних баров на более меньших таймфремах.
Вывод - пока цена не выйдет из этой зоны неопределенности, утверждать о вероятности дальнейшего ценового напрвления, или к примеру о том, что окончательно сформирован тот или иной ценовой минимум/максимум - было бы преждевременно (имхо). К примеру в моем понимании, фрактал в конструкции которого имеется внутренний бар - сформирован лишь наполовину и в дальнейшем он либо подтвердится если последующий бары покинут этот внешний диапазон в нужном для его формирования направлении, либо перестанет быть таковым по причине исчезновения самого текущего ценового минимума/максимума.
Текущий пример: На валютной паре евро/йена на 4-х часовом графике вроде бы сформирован текущий краткосрочный ценовой минимум, что предполагало бы возрастание вероятности начала изменения на какое-то время текущего нисходящего движения на восходящее. Тем не менее мы видим, что заключительный бар этого минимума является внутренним по отнрошению к предыдущему и пока цена не покинет диапазонн бара внешнего - утверждать что-либо конкретное по-крайней мере на этом тайм-фрейме (т.е. сформируется окончательно для меня этот краткосрочный минимум, или отменится естественным путем, когда в случае продолжения снижения следующий бар опустится ниже минимума предпоследнего внешнего пока еще потенциально экстремального бара) было бы преждевременно (имхо)
