Шумилов В. - Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX
Немного истории Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом. Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований.
Я был сам поражен, - говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, - как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах На мой взгляд, это очень похоже на золотую середину трейдинга [1]. Свою систему Ник Стот назвал Camarilla Equation. Камарилья, как сообщает нам словарь, это группа тайных влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII, в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате - преддверии более обширного королевского помещения.
Википедия добавляет, что позже название Камарилья стало нарицательным и означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и т. п. Таким образом, название системы говорит нам о том, что полученные с ее помощью сведения подобны по своей важности секретной аутсайдерской информации. Позднее мы увидим, что при грамотном ее использовании это в какой-то мере действительно так. Отметим важный факт.
Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный.
Camarilla Equation способна изменить это мнение.
Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation это изначально 8, а в более поздних модификациях 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от "Low") и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от "High") и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами.
А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает (см. напр. [2], [3] и др.).
Уровни Camarilla Equation расчитываются по следующим формулам:
H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close L1= close - (high-low)*1.1 /12
L2= close - (high-low)*1.1 /6
L3= close - (high-low)*1.1 /4
L4= close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close) Удобно рассматривать систему уровней Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой, подобно матрешкам (см.
1).
1. Уровни Camarilla Equation
Торговля по уровням Camarilla Equation
Торговля по уровням Camarilla Equation включает в себя всего 2 вида сигналов. Внутренний коридор L3-H3 служит источником торговых сигналов первого типа, внешний коридор L4-H4 второго.
Промежуток между коридорами L3-H3 и L4-H4 является буферной зоной, торговля в котором противопоказана. Целевой коридор L5-H5 источником торговых сигналов не является и используется для установки величины тейк-профита при открытии сделок по сигналам второго типа. Торговые сигналы 1-го типа Уровни L3 и H3, ограничивающие внутренний коридор, являются уровнями потенциального разворота [3], и потому при касании ценой какого-либо из этих уровней открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3 (имеет смысл отступить от него несколько пипсов внутрь коридора).
При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса. На 2 и 3 показаны типичные картины поведения цены при отработке сигналов 1-го типа. В зоне 1 происходит касание уровня L3, и открыв в этот момент позицию против тренда, мы успешно можем закрыть ее при касании уровня H3 (зона 2).
В большинстве случаев дополнительным подтверждением обоснованности открытия позиции служит формирование разворотных свечных паттернов.
2. AUDUSD за 17.12.2008
3. EURJPY за 17.12.2008
Нередко цена, успешно дойдя до противоположной стенки коридора L3-H3, разворачивается и движется обратно, к противоположной стенке внутреннего коридора (см. 4. Отработав сигналы, показанные на рисунке зонами 1 и 2, можно было заработать за 1 день более 200 пунктов).
4. AUDUSD за 18.12.2008
Необходимо упомянуть о следующей особенности. Безусловно, не бывает трейдинга со стопроцентносй успешностью всех сделок. Неудачные входы также бывают, и Camarilla Equation в этом плане не исключение.
Наши авторские рекомендации относительно торговли по сигналам первого типа основаны на наблюдении, что в том случае, когда цена не доходит до противоположного края внутреннего коридора, она все-таки почти всегда пересекает уровень закрытия вчерашней сессии. Поэтому имеет смысл открываться двумя юнитами (под юнитом будем подразумевать величину Вашей обычной ставки скажем, 0.1 лота) и снимать половину прибыли при достижении ценой уровня вчерашнего закрытия.
Стоп при этом переносим в безубыток. Данные рекомендации справедливы в том случае, если сделка открывается при срабатывании отложенного ордера при касании стенки коридора L3-H3.
Если же Вы открываете сделку вручную, предварительно убедившись в отскоке от стенки (соответственно, цена в этом случае будет находиться уже не на уровне L3 или H3, а существенно ближе к центру), то возможно, данная тактика будет нецелесообразна, т.к. расстояние до середины коридора будет сравнительно невелико по сравнению с уровнем стопов и цена игры будет не в Вашу пользу. В этом случае рекомендуем просто переносить стоп в безубыток при достижении ценой середины диапазона. Торговые сигналы 2-го типа Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Считается, что эта тактика предпочительнее для менее опытных трейдеров, но это спорное мнение. На наш взгляд, это тактика для более осторожных. Всем известно, что "trend is your friend", однако при торговле по уровням Camarilla у трейдера появляется существенное преимущество: мы знаем, когда тренд с большой вероятностью закончится.
В качестве тейк-профита, как уже было сказано выше, в этом случае устанавливается ближайший уровень L5 или H5, а уровни L3 и H3 служат указателями величины стоп-лосса. Целевой уровень L5-H5, в случае истинного пробоя внешнего коридора, отрабатывается в большинстве случаев очень надежно (см. 5).
Исключения, безусловно, бывают, и в следующих статьях мы рассмотрим, как оценить вероятность успешного трейда при торговле по сигналам 2-го типа.
5. USDCHF за 17.12.2008
Мы не проводили специальных статистических исследований, но приближенно можно сказать, что не менее чем в 50-60% случаев истинный пробой внешнего коридора заканчивается достижением цены целевого уровня L5-H5. В половине или 2/3 оставшихся случаев цена пробивает целевой уровень и уходит намного дальше, а остальные случаи заканчиваются неудачей.
Хотя неудачи случаются относительно нечасто, имеет смысл переносить стоп в безубыток при прохождении ценой половины планируемого расстояния. Сложнее оценить сам факт истинности пробоя. К сожалению, касания и проколы ценой внешнего коридора редко означают его пробой, поэтому использование отложенных ордеров для отработки сигналов 2-го типа нам кажется очень рискованной идеей.
Возможно, на более спокойных рынках данный метод имеет право на существование, однако на рынке FOREX перспективы его сомнительны. Пробой следует отслеживать вручную на мелких таймфреймах, используя дополнительные индикаторы и/или свечной анализ.
