d9e5a92d

Долога М. - БОЛЬШАЯ ВОЛНА

О сертифицированным советником по торговле на товарных рынках, который разработал новые концепции обучения для начинающих и опытных трейдеров.
В предыдущей статье мы рассмотрели Волны Эллиотта и Волны Вульфа, и их сходства (подробнее см. Рыночные волны в прошлых выпусках журнала).

Здесь мы постараемся разобрать один из торговых подходов на основе Волн Вульфа.
Бывают периоды, тогда Волны Вульфа обеспечивают более очевидные торговые возможности. Помимо всего, они имеют большее соотношение прибыли к риску (R/R), которое может обеспечить трейдеру более выгодную торговлю.
В любом случае, лишь один момент действительно имеет значение при торговле на Волнах Вульфа: трейдер должен следовать предварительному плану и торговать по нему неукоснительно. Неисполнение предписанных планом правил может принести трейдеру неприятности.
Некоторые могут сказать, что это та ситуация, где и происходят успех или катастрофа. Однако, как несклонный к риску человек (я полагаю, что именно это делает меня консервативным трейдером), я скорее склоняюсь к варианту катастрофы.
Подобное сочетание выгодного соотношения R/R и менее сложной техники, чем Волны Эллиотта, позволяет нам утверждать, что начинающим и даже более опытным трейдерам было бы полезно изучить Волны Вульфа, которые вполне могут стать идеальным инструментом для каждодневной торговли. Хотя есть одно условие -должны очень скрупулезно применяться правила управления риском и деньгами.
Для некоторых, вероятно, прозвучит неожиданно, но большинство прибыли опытные трейдеры на рынке фьючерсов делают на дополнительных контрактах (отмеченных Add-Ons на диаграммах ниже) в то время как обычная толпа расчитывает взять лишь несколько долларов с рынка.
Мы попробуем проиллюстрировать эффективность этих контрактов, применяя их через великолепную технику Волн Вульфа.


Диаграмма 1. Разметка графика для торговли на Волнах Вульфа.
На дневном графике нефти (диаграмма 1) была подготовлена площадка для торговли на Волнах Вульфа. Мы видим обязательные 3 вершины и предварительный торговый сигнал, представленный внутренним баром -последний бар восходящего тренда.
Другой предварительный сигнал - предпоследний бар (на уровне 14727), который иллюстрирует неудачу восходящего уклона. Конечный торговый сигнал будет получен, когда рыночный поток преодолеет ключевой уровень 14144.
В этот момент мы должны будем выбрать между агрессивной торговлей, инициированной непосредственно на прорыве уровня 14144 с помощью заранее установленного ордера на вход в короткую сторону, и консервативным подходом увеличения масштаба и тестирования, который будет рассматриваться, только если рыночный поток протестирует уровень поддержки 14144 после того, как сначала его нарушит.


Окончательное решение будет зависеть от поведения объема в момент прорыва. Нисходящий импульс большего временного масштаба (не отображаемый на этой диаграмме) получает фактор подтверждения.

Диаграмма 2. Получение торгового сигнала.
На диаграмме 2 представлен тот же дневной график нефти, что и на диаграмме 1, но один день спустя. Мы опишем агрессивный подход с входом в короткую сторону на прорыве ключевого уровня 14144 с помощью заранее размещенного ордера.
Стоп-ордер был бы установлен на ключевом уровне Фибоначчи 61.8% от последнего большого восходящего бара - на отметке 14504. Цель находилась бы на ключевом уровне 11500, около целевой линии WW1-4, рассчитанной через технику Проектирования цены ATR (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).

Внизу приведен отчет по прибыли/потерям, сделаный с помощью Техники трех шагов (см. таблицу 1).


Диаграмма 3. Исполнение торговли.
Дневной график нефти на диаграмме 3 отражает рыночную активность, что и на диаграмме 2, в течение последующих 18 дней. Рыночный поток продвинулся через срединную линию на ключевом уровне 13514, и при его тестировании мы выполнили первый вход добавления.
Мы также осуществили два других входа добавления на ключевых уровнях 12900 и 12040. Они были выбраны, когда был преодолен соответствующий последний минимум.
Сделки на основе Волн Вульфа, в некотором смысле, являются автоматическими, как только сформировалась торговая установка.

Диаграмма 4. Управление сделкой.
На диаграмме 4 мы видим тот же дневной график нефти, что и на предыдущей диаграмме. Она приведена с единственной целью - показать последовательную защиту нашей сделки, осуществляемую с помощью скользящих стоп-ордеров.
Их местоположение устанавливалось каждый раз, когда рыночный поток был на расстоянии в 1.5 ATR (с периодом 14). Таким образом, мы получили пять точек размещения скользящих стоп-ордеров на ключевых уровнях: 13930, 13675, 13207, 12870 и 12178.

На уровень безубыточности перенос стоп-ордера должен быть выполнен как можно скорее - когда рыночный поток продвинулся на расстояние в один ATR.


Таблица 1. Отчет по прибыли/потерям для торговли в короткую сторону.
Стоимость контракта по нефти равна 1.000$.
Как мы видели в кратком описании торговли на основе Волн Вульфа, вклад добавленных контрактов в конечную прибыль является существенным. Без этого, наша прибыль была бы значительно меньше.
Хорошая торговля - это не одна сделка, которая сразу приносит вам огромную прибыль, а скорее та, где трейдер дисциплинированно следовал предварительно установленному плану. И, для этой цели, была эффективно применена наша Техники трех шагов (отраженная в таблице 1).



Содержание раздела