Он исследует отношение одной валюты к другой в полном математическом понимании этого представления.
А возможно ли произвести разделение валютной пары на две части и исследовать их по-отдельности друг от друга?
В настоящей статье будет показан общий метод для преобразования от валютных пар к абсолютным курсам отдельных валют без ограничения по размеру списка валютных пар.
Причем курс отдельной валюты без отношения к другой - это некий абсолютный курс в отношении к некоторой абсолютной валюте ABS универсальной ко всем существующим финансовым инструментам.
Как было замечено выше, между логарифмом валютных пар и логарифмами самих валют (здесь и далее, если валюта указана безотносительно к другой, то это валюта в абсолютном исчислении в отношении к абсолютной валюте - V/ABS) есть линейная зависимость. Выразим ее в матричном виде.
Матрица обратного преобразования F позволяет получить вектор логарифмов валют. Для перехода к курсам валют нужно применить экспоненту.
На этом теоретическая часть заканчивается.
Практическое применение рассмотренной теории было осуществлено с использованием следующих 88 валютных пар1: aud/cad, aud/hkd, aud/jpy, aud/sek, aud/usd, cad/jpy, cad/sek, chf/aud, chf/hkd, chf/jpy, eur/aud, eur/cad, eur/ chf, eur/cny, eur/czk, eur/gbp, eur/hkd, eur/ils, eur/jpy, eur/nok, eur/nzd, eur/rub, eur/sek, eur/sgd, eur/usd, eur/zar, gbp/ aud, gbp/cad, gbp/chf, gbp/hkd, gbp/jpy, gbp/nok, gbp/sek, gbp/sgd, gbp/usd, hkd/sek, hkd/sgd, jpy/hkd, jpy/sek, nzd/sek, nzd/usd, sgd/aud, sgd/cad, sgd/chf, sgd/jpy, usd/aed, usd/ars, usd/brl, usd/cad, usd/chf, usd/clp, usd/cny, usd/cop, usd/czk, usd/dkk, usd/egp, usd/hkd, usd/huf, usd/idr, usd/ils, usd/inr, usd/isk, usd/jpy, usd/krw, usd/kwd, usd/kzt, usd/mxn, usd/ myr, usd/nok, usd/pen, usd/php, usd/pkr, usd/pln, usd/qar, usd/ron, usd/rub, usd/sar, usd/sek, usd/sgd, usd/thb, usd/try, usd/twd, usd/uah, usd/vnd, usd/zar, usd/gbp, chf/rub, gbp/rub.
Из указанных валютных пар получается 45 отдельных валют: aud, cad, hkd, jpy, sek, usd, chf, eur, cny, czk, gbp, ils, nok, nzd, rub, sgd, zar, aed, ars, brl, clp, cop, dkk, egp, huf, idr, inr, isk, krw, kwd, kzt, mxn, myr, pen, php, pkr, pln, qar, ron, sar, thb, try, twd, uah, vnd.
Матрица прямого пересчета от валют к парам выглядит следующим образом.
Как было сказано выше, эта матрица получена методами вычислительной математики из матрицы прямого преобразования.
Теперь перейдем к графическому анализу.
На оставшихся двух представлены графики рассчитанных по описанной выше технологии абсолютных курсов йены и доллара по-отдельности. Выбран период с середины апреля по середину мая 2017 года.
Рост курса валютной пары на этом промежутке был обусловлен падением курса йены при относительно стабильном курсе доллара.
Описанная выше технология позволяет производить расщепление валютных пар на отдельные составляющие валюты и производить анализ на новом уровне детализации.
Для простоты анализа автором создан сайт с ежедневным автоматическим пересчетом абсолютных курсов указанных 45 валют за последние 150 дней. Приведенные выше данные для графического анализа были взяты оттуда.