Макаров В. - Система 3034
Система 30\34 это разворотная система для торговли фьючерсами SP E-mini (ES). Сигналы берутся с 30-минутных графиков фьючерса и еma с периодом 34. При работе с этой системой вы почти все время находитесь на рынке.
Тестирование системы на других рынках также дает прибыльные результаты. При использовании системы возможно изменение периода МА и применение разных систем управления депозитом.
Правила системы 30/34
1. ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ основано на закрытии 30-минутных свеч. Длинная позиция открывается, если уровень закрытия 30-минутной свечи выше на 1 пункт или больше ema с периодом 34. 2. ВЫХОД ИЗ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ (аварийный стоп), если цена на 5 пунктов ниже средней скользящей с периодом 34. Этот стоп основан не на закрытии свечи, а на касании EMA рыночной ценой. 3. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов.
Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира. 4. ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИ - Короткая позиция открывается, если цена закрытия 30-минутной свечи ниже на 1 пункт или больше ema с периодом 34. 5. АВАРИЙНЫЙ СТОП ДЛЯ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ - если цена вырастает на 5 пунктов выше ema с периодом 34. 6. ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР меняется в зависимости от волатильности рынка и равен теоретической трехмесячной максимизированной прибыли. В момент написания этой статьи он составлял +38 пунктов.
Примечание: в период, когда я проводил мониторинг этой системы, целевой ориентир прибыли менялся в диапазоне 30-40 пунктов. В результате я пришел к выводу, что для этого периода возможно было использовать целевой ориентир 35 пунктов, отказавшись от пересчета целевого ориентира. 7. При работе с системой вы почти все время находитесь на рынке (включая сессию Globex), за исключением тех моментов, когда вы только получили прибыль и ждете следующего входа. 8. Если вы решите использовать эту систему, вам надо быть готовым к теоретическим просадкам в 35-40 пунктов ($1750-$2000). За последние шесть лет она имела один раз просадку в размере 90 пунктов и несколько раз в размере 60 пунктов. 9. 30/34 это система основанная на стопах и разворотах. Позиции закрываются только в случае достижения целевого ориентира или срабатывания аварийного стопа. 10 При работе системы используются только данные по торгам в обычные часы (RTH). Во время сессии Globex входы и выходы не осуществляются.
