Смирнов Р. - На качелях с инвестором
Корреляция валют с парой NZDUSD для мультивалютныхстратегий.
Корреляция, в финансовом мире, является статистической мерой отношений между финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции располагается между -1 и +1.
Корреляция +1 означает, что две пары валюты 100% времени двигаются в одном и том же направлении. Корреляция -1 обозначает, что две пары валют 100% времени двигаются в противоположных направлениях.
Корреляция ноль означает, что отношения между парами валют целиком случайны.
Использование корреляции при торговле значительно сокращает риски за счет того, что трейдер не совершает сделок по валютным парам, имеющим сильную зависимость в направлении движения, и не получает одновременно убыток при отрицательной сделке в связи с этим. При этом достигается диверсификация рисков.
Об использовании
К примеру, если имеется одна открытая позиция, и поступил сигнал на вход от другой валютной пары, трейдеру необходимо посмотреть значение корреляции двух данных инструментов. При этом если корреляция больше (меньше) ±0,4, то пары считаются взаимосвязанными и сигнал с этой валютной парой игнорируется. В противном случае имеем две ситуации:
- открытая сделка при положительной корреляции больше 0,4 удвоит риск;
- открытая сделка при отрицательной корреляции захеджирует сделку.
Отметим, что корреляция между двумя валютными парами имеет не постоянную величину, оно меняется в зависимости от состояния движения сравниваемых двух валютных пар.
‘Коэффициент рассчитан по 20 барам дневных котировок
Рис.1. Графическое отображение пар, слабокоррелирующих с USDJPY.
Рис.2. Графическое отображение пар, имеющих среднюю корреляцию с USDJPY.
Рис.3. Графическое отображение пар, имеющих сильную корреляцию с USDJPY.
Комментарии:
На последнем графике хорошо заметны тенденции, описанные нами в статье Ищем лучшие поддержки и сопротивления. USDJPY имеет более 10 валютных пар, корреляция с которыми близится к отметке ±1.
Это говорит о сильнейшей зависимости валютной пары от происходящих мировых событий.
Интересный момент: из шестнадцати наиболее коррелируемых валют пять содержат японскую иену. Эту зависимость можно использовать в торговле для диверсификации рисков.
