Портфельное инвестирование 4
Элементы многопериодной портфельной модели - Г.А. Агасандян
Целью настоящей работы является описание и сравнение разных подходов к решению проблемы выбора инвестором оптимального портфеля в многопериодном случае, а также изучение зависимости этого выбора от длины его инвестиционного горизонта.
Кривые безразличия портфельного инвестора по критерию допустимых потерь (VaR) - Г.А. Агасандян
В работе обсуждаются проблемы задания предпочтений инвестора, ориентированного на применение критерия VaR, и выбора инвестором оптимального портфеля на однопериодном рынке в соответствии со своими рисковыми предпочтениями
Содержание раздела