Киселев Т. - Торговая Система Ключевые уровни
Широкодиапазонный бар (ШД).
Будем называть бар широкодиапазонным, если отношение его диапазона d к среднему диапазону предыдущих nw баров превышает заранее заданный параметр kw.
2.2. Бар с широким внутренним диапазоном (ШВД).
Баром с широким внутренним диапазоном определим бар, внутренний диапазон которого больше чем средний внутренний диапазон предыдущих nh баров в kh раз.
2.3. Бар с широким диапазонным коэффициентом (ШДК).
Рассчитаем диапазонный коэффициент dv как отношение внутреннего диапазона dh к диапазону бара d (dv = dh/d). Баром с широким диапазонным коэффициентом определим бар, диапазонный коэффициент которого dv больше заранее заданного значения kv.
Целевые уровни.
2.4.1. Метод измеренного движения.
Эта методика проектирования целевого уровня самая простая. Предполагается, что движение после коррекции будет примерно таким же, как и до нее (Изображение 3.). Целевой уровень L1 получен добавлением к минимуму коррекции (В1) разницы цен между началом размеренного движения (О1) и максимумом коррекции (А1).
Для L2 разница цен точек О2 и А2 вычитается из цены В2. Метод измеренного движения применяется только для расчетных коррекций, а начало размеренного движения определяется по карте диапазонов. Эти понятия будут рассмотрены в последующих пунктах описания.
Метод трендовой линии.
Сформулируем правила вычисления целевого уровня для восходящего движения.
1) Если расстояние О1Х1 высота от низшей точки нисходящего движения до трендовой линии (Изображение 4.), то отложенное от точки пересечения трендовой линии с ценой такое расстояние даст один из целевых уровней. При этом точка пересечения такая, что она принадлежит первому из баров, осуществившему пробой трендовой линии вверх.
В случае разрыва расстояние О1Х1 откладывается от минимума бара, осуществившего разрыв.
2) Трендовая линия (для растущего тренда) должна проходить через относительные максимумы, расположенные до минимума рассматриваемого движения вверх (О1-О2) , а пересечение цены с трендовой линией должно произойти после такого минимума.
Метод расчетной коррекции.
Предположим, что нами приняты следующие параметры:
а) значение mt для относительных максимумов и минимумов, через которые проводятся трендовые линии равно 5;
б) значение ms относительных максимумов и минимумов для размещения защитных остановок равно 3.
На Изображении 5 схемы поясняют, как определяется расчетная коррекция для движения цены вверх.
Схема 5.1. Коррекция полностью находится выше:
а) трендовой линии;
б) уровня сопротивления, проведенного через последний относительный максимум (минимум) с параметром m не менее 5.
Параметр m максимума А и минимума В коррекции должен быть не менее параметра ms. Схема 5.2. Эта коррекция не подходит. Точка В оказалась ниже трендовой линии.
В рамках коррекции появляется возможность сделки противоположной формирующейся тенденции. Коррекция может рассматриваться как расчетная, если параметр m точки В будет больше 5.
Схема 5.3. Точка А коррекции находится выше:
а) трендовой линии;
б) уровня сопротивления, проведенного через последний относительный максимум (минимум) с параметром m не менее 5.
Максимум (А) коррекции должен иметь параметр m не менее 3. Минимум (В) коррекции находится:
а) ниже вышеуказанного уровня сопротивления;
б) выше трендовой линии.
Параметр m точки В должен быть не менее 5.
Схема 5.4. Точки А и В коррекции находятся:
а) выше трендовой линии;
б) ниже уровня сопротивления.
Параметр m точек А и В должен быть не менее 5.
Если коррекция полностью находится ниже трендовой линии, то она может быть рассмотрена как расчетная, если параметр m точек А и В имеет значение больше 5.
Для всех случаев трендовая линия и уровень сопротивления должны быть построены по относительным максимумам, появившимся до минимума рассматриваемого роста цены. При отсутствии возможности построения трендовой линии за нее принимается вышеозначенный уровень сопротивления.
Расчетная коррекция считается состоявшейся после пробоя уровня, проходящего через ее максимум. Теперь определим на нашем графике расчетные коррекции и построим с их помощью целевые уровни (Изображение 6.). Уровень L2 получен по следующему правилу. Правило 1. Пусть точка х2 точка пересечения цены и трендовой линии, проведенной через минимум коррекции А2 и точку 1, относительный минимум, находящийся в расчетной коррекции. При этом точка 1 имеет максимально возможный параметр m из всех относительных минимумов коррекции кроме точки А2.
Определим искомое расстояние как разницу между максимумом коррекции, точки В2 (для движения вниз), и точкой на трендовой линии под таким максимумом. Отложенное от точки х2 полученное расстояние, определит целевой уровень L2.
Напомню, что бар, пересекший трендовую линию, должен иметь подтверждающее закрытие под трендовой линией. Правило 2. Если трендовую линию в расчетной коррекции провести невозможно, то точку пересечения определит уровень сопротивления, проведенный через максимум коррекции А1 (для движения вверх). Разница цен между максимумом А1 и минимумом В1 коррекции в этом случае есть искомое расстояние, которое, будучи отложенное от уровня сопротивления, даст целевой уровень L1.
Целевые зоны.
Целевые уровни будут определять для нас целевых зоны. Предположим, мы получили три целевых уровня для движения цены вверх. При этом уровень L1 расположен ниже уровня L2, а последний ниже уровня L3.
Тогда пространство между уровнями L1 и L2 будем именовать первой целевой зоной (TZ1), между уровнями L2 и L3 находится вторая целевая зона (TZ2), выше уровня L3 расположится третья целевая зона (TZ3).
Целевой уровень деактивируется:
а) при появлении выше него (для движения вверх) расчетной коррекции;
б) при пробое целевого уровня вверх (для восходящего движения),с последующим обратным пробоем и условии md последовательных закрытий ниже целевого уровня.
Зона нестабильности.
Зона нестабильности (зона, консолидация) начинается с появления двух баров, первый из которых своим диапазоном перекрывает внутренний диапазон последующего бара. С этого момента возникает диапазон зоны нестабильности, верхняя граница которого определена наивысшим максимумом двух баров, а нижняя наименьшим минимумом этих элементарных частиц графика. Третий бар изменит статус кандидата на звание члена партии зоны нестабильности, если его внутренний диапазон будет поглощен диапазоном зоны.
Ненасытная зона нестабильности будет пополнять свои ряды до появления кандидата, не прошедшего тест на лояльность закрытием за пределом диапазона зоны. В особо редких случаях бар-бунтарь может расположить за границей диапазона зоны свое открытие, но закрытие внутри диапазона.
В этом случае консолидация объявит такой бар предателем и, записав таковой в изгои, будет его игнорировать. На Схеме 1 изображен процесс образования зоны нестабильности. Внутренний диапазон бара 2 не сумел преодолеть диапазон бара 1, при этом максимум второго бара определил верхнюю границу диапазона зоны, а минимум первого нижнюю. Бары с третьего по восьмой потерпели неудачу в попытках преодоления расширяющегося диапазона зоны нестабильности, попутно отодвинув минимумами третьего и восьмого баров его нижнюю границу. Неистребимая жажда свободы заставила цену забросить закрытие бара 9 далеко за верхнюю границу диапазона зоны нестабильности, поставив на ее росте крест.
В этом случае зоне хватило восьми баров.
Введем понятие параметра зоны нестабильности k. k параметр, определяющий минимальное количество баров, необходимых, для того, чтобы формация зона нестабильности считалась состоявшейся. Значение параметра k всегда больше единицы, в противном случае все бары графика превратились бы в одинарные зоны нестабильности. Будем различать два типа формации, в зависимости от параметра n: При n = 0, зона нестабильности может состоять из сколь угодно большого количества баров, но не менее чем из k;
При n = 1, модель поглотит только заданное параметром k количество баров, оставив другие вне поля своей компетенции. Например, при k = 5 и n = 1, бары Схемы 1 скомпоновали зону, однако 6,7 и 8 бары теперь не являются составными частями модели и не участвуют в определении ее свойств. Параметр k равный 9, вообще оставит нас без формации.
Сочетание следующих параметров: k = 5 и n = 0, - воспроизведут указанную на Схеме 1 формацию из восьми баров. Важно отметить, что один бар может принадлежать только одной зоне нестабильности.
Динамически расширяющийся диапазон.
Динамически расширяющийся диапазон (диапазон, консолидация, формация) формируется на основе зоны нестабильности при соблюдении двух правил:
а) диапазон не может начинаться баром, который является баром с широким диапазоном (ШД), баром с широким внутренним диапазоном (ШВД), баром с широким диапазонным коэффициентом (ШДК);
б) динамически расширяющийся диапазон не может содержать бары модели ШД и ШВД.
Иными словами, при появлении баров-моделей ШД или ШВД рост диапазона прекращается.
На Изображении 7 приведены несколько таких ситуаций при k=5 и n=0. Красные квадраты под и над барами обозначают широкодиапазонные бары, синие треугольники бары с широким внутренним диапазоном.
Удостоенные широкого диапазонного коэффициента бары отмечены разноцветными квадратами посередине баров. Динамически расширяющиеся диапазоны обведены серыми прямоугольниками.
Для индикаторов использовались следующие наборы параметров.
а) Модель широкодиапазонного бара (ШД):
kw=2,2;
nw=10. б) Модель бара с широким внутренним диапазоном (ШВД):
kh=4;
nh=8. в) Модель бара с широким диапазонным коэффициентом: kv=0,8. Диапазон d1 (Изображение 7.) имеет в своем составе бар-ШДК. Формация d2 не начинается с широкодиапазонного бара (ШД) и заканчивается возникновением бара-ШВД, не включая последний.
Ключевые уровни.
Верхнюю границу динамически расширяющегося диапазона назовем верхним ключевым уровнем, соответственно нижнюю нижним ключевым уровнем. Сигналы возникают в момент пробоя ключевых уровней. Если бар пробивает сразу несколько ключевых уровней, то уровнем, от которого получен сигнал, становится ключевой уровень последнего по времени сформированного динамически расширяющегося диапазона, чей ключевой уровень был пробит рHссматриваемым баром.
На Изображении 8 бар 1 пробивает два верхних ключевых уровня диапазонов d1 и d2. Поскольку консолидация d2 более свежая, то ключевым уровнем , от которого получен сигнал, становится верхний ключевой уровень формации d2 (красная линия).
