Видео семинар

Мера риска Value-at-Risk (VaR) на данный момент является стандартом в измерении рыночных рисков, и для ee вычисления разработано множество моделей и методов их реализации. Основной целью данной работы является исследование применимости различных моделей вычисления VaR к нестабильным финансовым рынкам, в том числе российским.

Модели приводятся в порядке ослабления ограничений, накладываемых на характер анализируемых временных рядов. Для каждой модели приведены предположения, на которых основывается данная модель, ее область применения, преимущества и недостатки. Предложена полупараметрическая модель, использующая методы вейвлет- анализа для моделирования волатильности. Теоретически эта модель имеет наиболее широкую область применения: нестационарные временные ряды с негауссовским, и, возможно, коррелированным шумом.
Исследование применимости рассматриваемых моделей VaR к различным финансовым рынкам состоит из двух частей: теоретическое (ex-ante) и экспериментальное (ex-post).
Теоретическое исследование состоит в анализе статистических характеристик временных рядов разных рынков и в сопоставлении полученных результатов с предположениями исследуемых моделей VaR. На основе этого можно сформулировать утверждения о принципиальной применимости модели к данному рынку.
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)


Содержание раздела

---