Видео семинар

Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Если трейдеры рискуют или большей, или меньшей долларовой суммой, они “сделают” меньше денег. ( Это происходит потому, что больший риск не обязательно приводит к большему выигрышу. Это хороший пример нелинейного воздействия при управлении капиталом.) По этой причине, важно знать Оптимальное f для вашей системы. Если трейдеры торгуют без учета величины Оптимального f, тогда они существенно ограничивают потенциальный доход системы торговли. Однако, у некоторых может быть желание и/ или причина поступать так, у других – нет. Оптимальное f было пропагандировал Ralph Vince в книге “Portfolio Management Formulas” ( “Формулы управления портфелем”) ( Wiley 1989). Хотя впервые это было предложено Mr. Kelly, чтобы решить проблемы Компании Индустрии Коммуникаций.
( Этот раздел рассматривает аспекты управления капиталом при применении методики Оптимального f. В разделе этой книги “Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом” обсуждаются другие аспекты, касающиеся оптимального f. Этот раздел будет детально рассматривать механику Оптимального f, как оно рассчитывается, и что оно расскажет трейдерам, когда будут сравниваться системы.)
С Оптимальным f работать нетрудно. Некоторые расчеты могут привести в замешательство, и их применение слегка туповато, но Программные средства
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела

---