Видео семинар

Тестирование - следующая стадия создания механической торговой системы после формулирования торговой идеи. Компьютерное тестирование дает возможность увидеть, как система работала бы на данных прошлого. Оно не дает гарантии того, что в будущем результат повторится, однако позволяет оценить различные торговые гипотезы и отсеять те, которые не удовлетворяют заданным условиям. В процессе тестирования необходимо проверить правильность вычисления всех формул и правил, оценить работают ли они в соответствии с теорией, сформулировать предварительные намерения по доходам на широком диапазоне рыночных условий.
Когда стратегия известна, необходимо определить параметры МТС, которые будут тестироваться. Параметры в пределах стратегии могут быть изменены с целью изменения самой МТС. Например, параметры включают:
􀂃 Скорость скользящей средней (в часах, днях, неделях);
􀂃 Величина стандартного отклонения;
􀂃 Величина стоп - приказа (в процентах либо в пунктах);

Необходимым качеством механической торговой системы для проведения серьезного тестирования должен быть ее абсолютный автоматизм. Единственным элементом, требующим вмешательства, должно быть решение торговать ли полностью по этой системе или нет. Все прочие решения должны быть встроены в МТС.
Период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения минимум тридцати торгов на каждом рынке. Более короткий период нарушает одно из основных правил теории выборок, которое гласит, что должно существовать, по меньшей мере, тридцать точек данных для того, чтобы набор данных отвечал нормальному распределению. Любое число менее тридцати произведет статистически ненадежные результаты.
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела

---