Видео семинар

Период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения минимум тридцати торгов. Я проводила тестирование механической торговой системы на периоде с 1 января 2000 по 29 марта 2005 года, в портфель были включены десять наиболее ликвидных акций российского фондового рынка.
Я проводила простое опережающее тестирование, которое представляет собой разработку системы на начальных данных, а затем тестирование лучшей комбинации параметров и правил на более свежем временном периоде. Количество переменных оставалось неизменным в течение всего срока тестирования.
Тестирование механической торговой системы проводилось в режиме: только длинные позиции, то есть тестировались только длинные позиции. Для тестирования метода вхождений я применила пошаговый подход, который позволяет изолировать вхождения от других элементов механической торговой системы, для чего необходимо настроить МТС и затем заменить выходы методом, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения, например, установить выход теста после десяти, двадцати, тридцати и сорока часов.
В процессе тестирования проскальзывания, комиссионные расходы и стоп - ордера не следует использовать, для того чтобы тест показал процент выигрышей, основанный только на правильности направления вхождения. После того, как тестирование методики вхождений показало, что оно прибыльно более половины времени, следует протестировать метод закрытия позиций.
Тестирование стратегии выхода проводилось с использованием простого, но эффективного метода вхождений – пересечения двух скользящих средних. Затем, когда результаты тестирования на данном этапе дают удовлетворительные результаты, можно переходить к тестированию механической торговой системы в целом.
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела

---