Видео семинар

Повторюсь ещё раз и скажу, что загадку процесса ценообразования на рынке так ещё никто и не разгадал. Может быть, такое положение вещей объясняется тем, что опцион – многоплановый инструмент. Возьмём самый простой случай – покупку европейского опциона колл. Казалось бы, что здесь сложного, и о какой многоплановости идёт речь? А речь тут вот о чём. Купить опцион колл можно либо для того, чтобы получить право купить, либо для того, чтобы сыграть на повышении премии. Причём в процессе торговли на цену сделок влияют сразу два этих фактора. Но это ещё не всё. Ведь для того, чтобы сделка состоялась, нужен ещё и продавец! Какой резон ему продавать опцион колл? Сыграть на понижение? Получить премию и положить её на депозит? Ни одна из математических моделей не принимает во внимание эти простые обстоятельства, не говоря уже об остальных, таких как текущие цены в семействе опционов, баланс спроса и предложения на площадке, величину премии на схожие опционы и т.д. Авторы этих моделей, в большинстве своём не торговавшие на бирже и не нюхавшие, что называется, пороху, рассматривают опцион как некоторую математическую абстракцию
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела

---