Видео семинар

Следует исходить из того, что система длинных позиций и система коротких позиций - это две самостоятельные системы, которые должны анализироваться отдельно, а тестирование в режиме и длинные и короткие позиции дает возможность простого суммирования двух систем, что является на самом деле лишь одним из возможных вариантов объединения систем в портфель.
Одним из наиболее важных статистических параметров, получаемых при тестировании систем, является процент выигрышей по отношению к проигрышам. При прочих равных высокий процент выигрышей предпочтительней низкого процента выигрышей. Если отношения среднего дохода к средним потерям установлены правильно, это может принести на продолжительном периоде прибыль, даже если процент выигрышей упал до очень малой величины. Несмотря на то, что в совокупной схеме выходы важнее вхождений, намного проще найти хорошие выходы, позиция была открыта правильно.
Лучший способ эффективно протестировать любой отдельный элемент торговой системы - изолировать его, насколько это возможно. Однако изолирование элементов МТС значительно сложнее, чем могло бы показаться, потому что механическая торговая система, по определению, состоит из набора взаимосвязанных компонентов. Изменение одного компонента на небольшую величину может изменить результаты неожиданным образом. Для того чтобы избежать этого, решено применить пошаговый подход, который позволяет изолировать вхождения от других элементов торговой системы.
Необходимо настроить торговую систему и затем удалить нормальные выходы и заменить выходы методом, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения.
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела

---