d9e5a92d

МТС -Торговый симулятор


Видео семинар


Конечно, идеальной процедуры тестирования не существует. Когда тестируются вхождения, то можно разумно определить их эффективность путем простого измерения процента выигрышей. В тестировании выходовпроцент выигрышей и другие результаты устанавливаются почти на неизменном уровне общим методом вхождения, а также тем фактом, что значительная часть выходов происходит по сигналам эталонной системы, а не теми выходами, которые в данный момент тестируются. Как мера общей эффективности торговой системы совокупный доход не является лучшим индикатором. Однако в этом случае совокупный доход и процент выигрышей будет использоваться в качестве величин для сравнения.
Все результаты тестирования, показанные в этом разделе, относятся к периоду с 20 ноября 2001 до 8 марта 2005 года (три года и четыре месяца). В тестах использовались часовые данные: открытие, максимум, минимум и закрытия. Все вхождения производились на открытии часа. Тестировались те же пять акций, которые использовались выше: РАО ЕЭС, Лукойл, Ростелеком, Сургутнефтегаз и Мосэнерго.
Результаты эталонной системы не очень впечатляют, но вполне подходят для поставленных целей. Уязвимость системы скользящих средних состоит в ее выходах. Когда цены меняют направление, можно ожидать потери большой части доходов прежде, чем будет сигнализирован разворот. Теоретически выходы, являющиеся более чувствительными, чем вхождения, должны поймать большую часть каждого рыночного движения. Ниже приведено описание стратегий выхода, которые были протестированы.
Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)



Содержание раздела