Видео семинар

Коэффициент корреляции – это статистическая величина от –1 до +1, которая показывает степень линейной зависимости между индикаторами. Он не располагает никакой информацией о других видах зависимостей. Единственный полезный результат, который этот коэффициент может предложить техническому анализу, что касается дивергенций, это когда он постоянно равен +1 или –1.

В первом случае, оба индикатора будут положительно линейно зависимы, т.е. они будут давать абсолютно одинаковые сигналы в смысле дивергенций. Во втором случае, обаиндикатора будут давать точно противоположные сигналы (когда один возрастает, другой будет убывать, и наоборот). Высокий коэффициент корреляции (но не равный постоянно единице) между индикаторами не означает, что два индикатора не расходяться. Наоборот, низкий коэффициент корреляции между двумя индикаторами не означает, что эти два индикатора разойдутся. Выводы, сделанные из проверок корреляции не равных постоянно +1 или –1, будут, как правило, ошибочны в части, касаемой дивергенций.

Вариацией на тему корреляции является индикатор r2, который попросту является квадратом коэффициента корреляции (устраняется знак). R2 колеблется от нуля до +1. Как и в случае с самим коэффициентом корреляции, индикатор r2 не лучший инструмент для изучения поведения двух индикаторов с точки зрения дивергенций.

Язык: русский
Формат видео: TVRip, SATRip, DivX Codec 5.1
Формат файла: wmv (384x288 и 320x240)


Содержание раздела

---